Spot-Berjangka Arbitrase Bot | Hasilkan 15 ~ 50% APR dengan Strategi Arbitrase Risiko Sangat Rendah

Pembaruan produk pada 14th, Maret 2021 – Batas pribadi untuk arbitrase telah ditingkatkan menjadi 100k USDT.  Pionex sekarang mengenakan biaya 10% dari total keuntungan dari bot arbitrase dan menyiapkan program SAFU arbitrase.

Pembaruan produk pada April 2021 –  Algoritma deleverage otomatis terintegrasi yang membuat bot arbitrase lebih kuat dan berisiko lebih rendah di bawah pasar bullish.

Peluang Arbitrase di Pasar Kripto yang Mudah Menguap

Pasar yang sangat fluktuatif dalam cryptocurrency memberi sebagian besar investor kesan investasi berisiko tinggi dan pengembalian tinggi. Adalah normal untuk melihat lonjakan koin hingga 20% dan kemudian menuju ke koreksi 20% pada hari berikutnya. Begitu banyak orang menggunakan bot Arbitrase untuk menangkap fluktuasi ini. Selain pasar spot, banyak bursa juga menawarkan kontrak berjangka yang memungkinkan trader untuk menggunakan leverage hingga 125x, membuat pasar cryptocurrency lebih fluktuatif.

Di sisi lain, inefisiensi antara setiap pasar memberi kita banyak peluang untuk arbitrase. Sangat mudah untuk mencapai 15%~ 50% APR dengan strategi arbitrase, dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana arbitrase dari inefisiensi ini.

Hasilnya terlihat luar biasa ya?

Sebelum berbicara tentang cara merebut peluang arbitrase, izinkan saya memperkenalkan dasar kontrak berjangka abadi terlebih dahulu.

Apa itu Kontrak Berjangka Abadi (Perpetual Futures Contract)?

Tidak seperti kontrak berjangka tradisional, kontrak berjangka abadi tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, sehingga trader dapat berdagang berjangka abadi seperti perdagangan spot. Itulah salah satu alasan utama kontrak berjangka abadi begitu populer di komunitas kripto.

Biasanya, kontrak berjangka tradisional diselesaikan setiap bulan atau triwulanan. Pada penyelesaian, harga kontrak bertemu dengan harga spot, dan semua posisi terbuka akan kedaluwarsa.

Karena kontrak berjangka abadi tidak pernah diselesaikan dalam arti seperti di kontrak tradisional, bursa membutuhkan mekanisme untuk memastikan bahwa harga berjangka dan harga indeks bertemu secara teratur. Mekanisme ini juga dikenal sebagai Funding Rate (Tingkat Pendanaan) .

Tingkat pendanaan memainkan peran penting dalam peluang arbitrase yang akan kita bahas di bagian berikutnya.

Apa itu Tingkat Pendanaan

Tingkat pendanaan memastikan bahwa harga berjangka dan harga indeks bertemu secara teratur.

Jadi ketika kontrak berjangka abadi diperdagangkan dengan premi (lebih tinggi dari pasar spot), posisi long harus membayar short karena tingkat pendanaan yang positif. Sebaliknya, short membayar long jika harga berjangka diperdagangkan di bawah harga indeks.

Harga Indeks terdiri dari harga rata-rata aset, menurut pasar spot utama dan volume perdagangan relatif mereka.

Bursa tidak membebankan biaya pendanaan. Funding rate dibayar peer-to-peer

Sebagian besar investor di pasar kripto suka memegang posisi panjang daripada posisi pendek, yang berarti pedagang dengan posisi long perlu membayar tingkat pendanaan kepada mereka yang memiliki posisi short.

Jadi inilah kesempatan arbitrase. Kita dapat memegang posisi pendek di pasar berjangka abadi dan membeli jumlah yang sama di pasar spot, melindungi total investasi kita dari fluktuasi. Investasi ini tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi pasar karena investasi dalam kondisi netral (long dan short secara bersamaan) tetapi menerima tingkat pendanaan dengan posisi pendek dalam kontrak berjangka abadi.

Apa itu Strategi Arbitrase Spot-Futures?

Singkatnya, memiliki posisi short di pasar berjangka abadi sambil memegang jumlah posisi yang sama di pasar spot. Ini memungkinkan arbitrase dengan posisi netral dan menerima tingkat pendanaan setiap 8 jam.

Tingkat pendanaan terdiri dari dua komponen: suku bunga dan premi. Suku bunga tetap pada 0,01% per 8 jam, dan premi bervariasi sesuai dengan perbedaan harga antara kontrak abadi dan harga tanda.

Menurut data historis tingkat pendanaan ETH pada Binance, suku bunga selalu positif dalam 6 bulan terakhir. Akan menjadi lebih tinggi ketika lonjakan harga seperti grafik berikut. Jika kita dapat menerima tingkat pendanaan 0,2% per hari, kinerja untuk arbitrase ini akan menjadi 36,5% APR!

Dengan data historis, stabil dan hampir bebas risiko untuk arbitrase dari tingkat pendanaan. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana mengeksekusi arbitrase sendiri.

Tutorial untuk Arbitrase Spot-Futures

Katakanlah kita memiliki 10000 USDT untuk arbitrase spot-futures sementara harga bitcoin adalah 10000 USDT. Berikut adalah bagaimana kita akan melakukan:

  1. Transfer 5000 USDT ke akun berjangka dan sisanya 5000 USDT ke akun trading.
  2. Beli 0,5 BTC (5000USDT) di pasar spot dan 0,5 BTC short di pasar berjangka abadi dengan 5000 USDT Anda
  3. Jika tingkat pendanaan saat ini adalah 0,05% sebelum fee, maka Anda akan mendapatkan 2,5 USDT.
    0,5 * 10000 * 0,05% = 2,5 USDT
  4. Jika tingkat pendanaan tetap di 0,05%, kita dapat menerima 3 kali sehari, yang berarti 27.375% APR
    2.5 * 3 * 365 = 2737,5 USDT
    2737,5 / 10000 * 100% = 27,375%

Untuk meningkatkan pengembalian tahunan, mari kita manfaatkan leverage di pasar berjangka. Jika kita memegang posisi pendek dengan leverage 2x, maka kita dapat membeli 0,6666 BTC dengan 6666 USDT sementara short 0,6666 BTC dengan 3333 di pasar berjangka abadi.

Anda akan menerima 33% lebih banyak biaya pendanaan (3.333 USDT) dibandingkan dengan leverage 1x
0,666 * 10000 * 0,05% = 3,333 USDT

Kinerja meningkat menjadi 36,46% APR dengan leverage 2x; 41.0625% APR dengan leverage 3x!

Selain menggunakan leverage yang lebih tinggi dengan posisi short Anda dan memeriksa daftar koin dengan tingkat pendanaan yang lebih tinggi, perbedaan harga antara harga berjangka dan harga indeks juga harus dipertimbangkan.

Kesenjangan Harga (Price Gap) antara harga pasar berjangka dan indeks.

Kesenjangan harga tidak selalu angka tetap antara harga berjangka dan indeks. Kesempatan ini akan menghasilkan beberapa keuntungan jika gap lebih rendah ketika Anda akan menghentikan bot, namun bisa menjadi beberapa kerugian jika gap lebih tinggi.

Namun tidak terlalu banyak, anda dapat menutupi kerugian tersebut dalam 2 ~ 3 kali pendanaan. Bahkan jika anda memanfaatkan peluang price gap tersebut anda bisa mendapatkan keuntungan.

  • Jangan mulai arbitrase jika price gap negatif.
  • Selesaikan strategi arbitrase Anda dan tutup posisi Anda ketika gap lebih rendah atau negatif.
  • Biasanya, kesenjangan mengambang antara -1% dan 1% sebagian besar waktu.

Arbitrase spot-futures adalah strategi sederhana yang dapat dilakukan trader secara manual, tetapi lebih baik menggunakan alat untuk membuka posisi dan menutup posisi karena volatilitas.

Apa risiko arbitrase kripto?

Ada beberapa risiko untuk melakukan arbitrase spot-futures secara manual yang harus Anda ketahui sebelumnya.

  1. Anda tidak dapat mengurangi posisi Anda di pasar spot sementara auto-deleveraged terjadi pada posisi berjangka Anda.
  2. Lonjakan harga dengan cepat dan Anda dilikuidasi pada posisi short Anda karena Anda tidak dapat menutup posisi berjangka Anda terlebih dahulu.

Dua contoh di atas menunjukkan kepada kita bagaimana posisi pasar-netral kita rusak dalam kondisi pasar tertentu. Untuk menghilangkan risiko di atas, Pionex menyediakan bot untuk arbitrase spot-futures. Berikut adalah bagaimana bot menangani potensi risiko:

  1. Bot akan mendeteksi posisi Anda di pasar spot dan futures dan mempertahankan posisi netral pasar bahkan auto-deleveraged (ADL) terjadi.
  2. Bot akan menutup posisi berjangka Anda 5% sebelum harga likuidasi. Sehingga Anda tidak akan dilikuidasi dan membayar biaya likuidasi.

Bot Arbitrase Kripto Pionex

Pionex mengenakan 10% keuntungan dari bot arbitrase spot-futures. Setengah dari keuntungan akan dimasukkan ke dalam dana SAFU Arbitrase untuk pengguna bot arbitrase. Detail lebih lanjut dalam pengumuman.

Langkah 1. Unduh Pionex App. Gulir ke bawah ke bagian bawah daftar bot dan klik bot arbitrase.

Langkah 2. Pilih koin target dan leverage pilihan untuk arbitrase. Klik tombol turun bawah di samping koin untuk mengarahkan Anda ke daftar yang diurutkan berdasarkan tingkat pendanaan saat ini.

Langkah 3. Isi jumlah investasi dan klik buat bot. Ini akan secara otomatis mentransfer beberapa dana Anda ke akun berjangka Anda dan membuat posisi di pasar spot dan futures.

Langkah 4. Jika Anda ingin menutup bot, cukup klik tombol matikan di bagian kanan atas bot. Ini akan menutup posisi dan mengembalikan semua investasi Anda di USDT.

5 Tips untuk menggunakan Crypto Arbitrage Bot

  1. Jangan terlalu sering beralih di antara koin. Harap diingat bahwa Anda akan memiliki beberapa biaya biaya perdagangan ketika Anda memulai dan menutup bot.
  2. Selama tingkat pendanaan tetap positif, jaga bot tetap aktif setidaknya selama 1 ~ 2 minggu. Tapi anda masih bisa mematikannya kapanpun kau mau.
  3. Satu bot arbitrase dengan satu koin pada satu waktu. Anda bebas untuk top up lebih banyak investasi atau mengambil beberapa keluar kapan saja.
  4. Jangan menaruh semua telur anda dalam satu keranjang. Arbitrase 2 ~ 3 koin pada saat yang sama akan lebih baik.
  5. Lebih baik memulai bot sementara kesenjangan harga lebih tinggi; matikan bot sementara kesenjangan harga lebih rendah atau negatif.

Leave a Reply