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古典的なマーチンゲール戦略
「マーチンゲール」という戦略を聞いたことがある人は多いと思います。従来、この戦略は一部の投機的なゲームで使われてきます。例えば、最初のラウンドで失敗したら、次のラウンドで勝つまで倍の資金を入れるというものです。
確率論によれば、各ラウンドの勝率が独立した事象であるとすれば、最終的な利益確率は1-0.5^nとなります。つまり、連続参加すればするほど、利益を得る確率が高くなります。例えば、1回目の勝率が50％、2回目が75％、3回目が87.5％、4回目が93.75％、5回目が96.875％になります。
最後の勝負では、投入した資金が前回の2倍になっているので、前回の損失を勝負でカバーすることができ、利益を得ることができます。
例えば 1回目は10ドル、2回目は20ドル、3回目は40ドル、4回目は80ドル、5回目は160ドルを投資します。5回目に勝てば、最終的な利益は160-80-40-20-10=$10となります。
マーチンゲールを「十分な資金があれば勝てる」戦略として使用する人もいます。十分な資金があれば、最終的に必ず利益が出ます。しかし、現実には無限の資金を持つ人はいないでしょう。勝率99.99％でも、運悪いなら元本をすべて失ってしまうこともあります。
では、このマーチンゲール戦略を取引に活用し、より高い勝率と高い資金活用を実現するために、どのように最適化すればよいのでしょうか。
マーチンゲールボット
Pionexマーチンゲールロボは、従来のマーチンゲール戦略の核である「複数回で押し目買ってまとめて売る」という従来のマーチンゲール戦略の核となる考え方を用い、押し目買いのたびにより多くの資金を使い、ポジションの平均コストを大幅に下げられます。
Pionexマーチンゲールボットは、一定の価格が下落するたびに、設定されたパラメータで不等量のコインを購入します。最初にボットを作成する際に、設定したパラメータで計算し、投資額を均等に分割してくれます。そして、1、1、2、4、8、16…のように均等でコインを買っていきます。
価格が1%下落したと仮定すると、ボットは始値の99％、98％、97％、96％、95％…と下落したときに何回の押し目買いを行い、5％下落したときの平均価格は初期価格の95.97％、このとき、現在の価格が1.02％上昇すればコストを回収できますので、リスクが大幅に軽減されます。一方、グリッドボットは、初値の約99％まで上昇しないとコストを回収できません。その場合は4.2％の上昇が必要です。
では、Pionexマーチンゲールボットで利益を上げるにはどうしたらよいのでしょうか。
1つ目は、良いコインを選ぶことです。流動性の良く、長期的に価格がゼロにならないコインを選べば、マーチンゲールボットで安定的に利益を獲得できるでしょう。
2つ目は、高値ではないタイミングで始めることです。Pionexのマーチンゲールボットは大体、始めてからリターンがなく価格が下がり続けない限り、利益を出すことができます。ボットを作動させて、価格変動から利益を獲得しながら、リスクを減らすことでバランスをとれます。
以上の2点から、ユーザーは時価総額の大きいトップコインを選び、高値ではないタイミングで始めることで、流動性を確保しながら利益を上げ、リスクや資金の減少を抑えることができます。
Pionexマーチンゲールボットは、レバレッジを使用せず、パラメータを自由に設定し、複数回の押し目買いができます。そのため、非常に安全です。
選択したコインが良いものであれば、短期的な下落があっても、価格が回復すれば、すぐに利益を得ることができるのです。
また、BTC/USDTのマーチンゲールボットのバックテストを行いました（バックテスト期間：15ヶ月、2020年4月1日~2021年7月1日）
デフォルトのAIパラメータによると、マーチンゲールボットは1年半の完全に作動させて、合計623回の取引が完成され、205.68%のAPRに達しています。519ラウンドの中、最大ドローダウンは-52.84%で、BTC保有時の-55.44%より若干低くなっています。
もし、戦略をより保守的にし、ポジション追加に達成するための価格下落の比率を増やせば、マーチンゲールはより小さなドローダウンでより堅実なリターンを達成することができます。
下の表から示すように、10％ごとにポジションを追加していくと、マーチンゲールボットの最大ドローダウンはわずか-16.37％で、BTCの-55.44％よりはるかに低く、それになんと年率は122.12％という結果になります。
Pionexマーチンゲールボットのパラメータ設定
Pionexマーチンゲールボットは、使いやすく、美しいデザインという良いスタイルを保ち続けています。
マーチンゲールボットは、グリッドボットのように、AI戦略とマニュアル設定の2つの方法を備えています。AI戦略は、「保守型」と「バランス型」の2種類の戦略を提供します。保守型は、最大ドローダウンを抑えることができますが、利益も若干減少する可能性があります。バランス型は利益とリスクの両方をよりバランスのとれた状態にすることができます。もし、どのように選択したらよいかわからなくて、時価総額の高いコインを取引する場合は、バランス型を選択し、価格変化が激しいアルトコインを取引する場合は、保守型を選択することをお勧めします。
AI戦略
現在、マーチンゲールAI戦略は比較的基本的なものであり、コインのボラティリティに応じた最適なパラメータを提供することはまだできません。AIのパラメータには、1％下落するごとにコインを買い、ポジションの平均価格より1％高い場合に利確する「バランス型」と、5％下落するごとにコインを買い、ポジションの平均価格より1％高い場合に利確する「保守型」があります。
「バランス型」モードはリターンもリスクも中程度、「保守型」モードはリスクもリターンも低程度です。
パラメータを自分で設定する
「パラメータを自分で設定する」には、共通設定と高度な設定の4つのパラメータがあります。
共通設定は、「どのくらい下げてポジションを増やす」、「利確比率」、「投資額」の3つで、高度な設定は、「ポジション追加の最大回数」の1つだけです。
Pionexマーチンゲールボットは、自動サイクルモードであり、利確するたびに、自動的に次のラウンドに入ります。下記のパラメータの設定は、各ラウンドに固有のものです。
どのくらい下げてポジションを増やす：各ラウンドで、最初の注文が実行された後、ボットは価格の下落がこの値に達したときにコインを買います。この比率はパーセント数または絶対値で記入することができます。
利確比率：各ラウンドで、下落したコインを購入し、ポジションの平均価格が設定された利確比率より上回っていると、ボットはすべてのコインを売却し、利確します。
投資額：Pionexマーチンゲールボットの総投資額。
ポジション追加の最大回数：各ラウンドで、投資額を均等に分割し、少しずつコインを購入します。
例えば、ポジション追加の最大回数は3で設定されているので、資金は8部分に分割され、最初のラウンドに投資額の1/8を買い、その後、価格が下がると1/8を追加購入し、価格がさらに下がると1/4を追加購入し、さらに価格が下がると1/2購入することになります。それでも価格がさらに下がると、ボットはコインを買わなくなり、利確比率を満たす価格の反発まで待って、購入済のコインのすべてを売却して利確します。
Pionexマーチンゲールボットの表示
マーチンゲールの詳細ページは非常にシンプルでわかりやすい。詳細ページには、8つのパラメータがあります。また、さらに詳細なデータは注文詳細のボタンをクリックして確認できます。
まず、詳細ページの上部にある投資額と総利益は、投資した資金の総額と取引手数料を差し引いた後の総利益を表示します。つまり、投資額＋総利益はボットを停止した後に返還される金額です。(ボット停止中に相場が激しく変動する場合、スリッページが発生する可能性があるため、ボット停止後に実際に返還される総額はボット停止時の表示と若干異なる場合があります)
詳細ページの下部に、取引利益、変動損益、アービトラージ/年換算（利回り）、現在価格、現在のラウンドの利確価格、完成したラウンド数が表示されます。
取引利益 – マーティンゲールボットの利益確定を1ラウンド行うごとに得られる利益の合計。変動損益とは、平均コストと比較して、現在のラウンドでまだ売られていないコインのプラスまたはマイナスの損益です。
アービトラージ/年換算（利回り）は、ボットが取引して得た利益と総利益を年換算利回りに計算したものです。
現在価格とは、取引するコインの価格です。そして利益確定価格は、設定したパラメータに基づき、ボットが現在のラウンドですべてのコインを売却して利確することです。完成したラウンド数とは、ボットが押し目買いを実行し、価格が反発したときにボットがすべてのコインを売って利確することを何回繰り返すかのを表示します。
PionexグリッドボットV.S. Pionexマーチンゲールボット
マーチンゲールボットとグリッドボットの最大の違いは、マーチンゲールが下落するごとに少しずつコインを買っていってまとめて売るのに対して、グリッドボットは一部を買って一部を売るという点です。 マーチンゲールボットは下降するにつれてどんどん買っていくので、最初のポジションは少ない資本で開くのに対し、グリッドはユーザーが設定したパラメータに基づいて、平均して初期投資の約半分の資本で開くことになります。 その結果、相場が上昇した場合、グリッドボットはマーチンゲールボットよりもトレンド・リターンが大きくなりますが、相場が下降した場合、グリッドボットはリトレースメントも大きくなります。
しかし、マーチンゲールボットはデフォルトでは投資総額を32分割しかできないのに対し、グリッドボットはより頻繁に取引を追求するために通常100分割以上するため、マーチンゲールボットの資本利用率はグリッドボットよりも高くなり、ボラティリティが高い時には、ボラティリティによるリターンはグリッドボットよりも高くなります。
したがって、マーチンゲールボットとグリッドボットのメリットとデメリットをまとめると、次のようになります。
| トレンドリターン | マーチンゲール<グリッド |
| ボラティリティリターン | マーチンゲール>グリッド |
| リスク | マーチンゲール<グリッド |
