El Bot de Arbitraje Spot-Futuros de Pionex (Modo Agresivo)

Oportunidades de arbitraje en el volátil mercado cripto

El mercado altamente volátil en criptomonedas da a la mayoría de los inversores una impresión de inversión de alto riesgo y alto retorno. Es normal ver un aumento de la moneda de hasta 20% y luego una corrección del 20% al día siguiente. Además del mercado al contado, muchos intercambios también ofrecen contratos de futuros perpetuos que permiten a los operadores utilizar un apalancamiento de hasta 100x, lo que hace que el mercado de criptomonedas sea aún más volátil.

Por otro lado, las ineficiencias entre cada mercado nos dan muchas oportunidades para arbitrar. Es fácil llegar a un 15% a 50% APR con estrategias de arbitraje, aquí te mostramos cómo arbitrar a partir de estas ineficiencias.

Antes de hablar sobre cómo aprovechar la oportunidad de arbitraje, debemos presentar primero el fundamento de los contratos de futuros perpetuos.

¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?

A diferencia de los futuros tradicionales, los contratos de futuros perpetuos no tienen una fecha de vencimiento, por lo que los comerciantes pueden operar futuros perpetuos al igual que el comercio al contado.

Por lo general, los contratos de futuros tradicionales se liquidan mensualmente o trimestralmente. En la liquidación, el precio del contrato converge con el precio al contado, y todas las posiciones abiertas expiran.

Dado que los contratos de futuros perpetuos nunca se asientan en el sentido tradicional, los intercambios necesitan un mecanismo para garantizar que los precios de los futuros y los precios de los índices converjan de forma regular. Este mecanismo también se conoce como Tasa de Financiación.

La tasa de financiación juega un papel esencial en la oportunidad de arbitraje que vamos a discutir en la siguiente sección.

¿Cuál es la tasa de financiación

La tasa de financiación garantiza que los precios de los futuros y los precios del mercado spot converjan regularmente.

Cuando el precio de futuros es más alto que el precio spot, lo que significa que más operadores mantienen una posición larga en el mercado, los comerciantes con una posición larga deben pagar la cuota de financiación a aquellos que tienen una posición corta.

Los intercambios no cobran la cuota de financiación. Es pagado peer-to-peer.

A la mayoría de los inversores en el mercado de criptodivisas les gusta mantener una posición larga en lugar de una posición corta, lo que significa que los comerciantes con posiciones largas tienen que pagar tasas de financiación a aquellos que tienen una posición corta. Así que esta es la oportunidad de arbitraje. Podemos mantener una posición corta en el mercado de futuros perpetuos y comprar la misma cantidad en el mercado spot, haciendo que nuestra posición total sea neutral. Nuestra inversión no se verá afectada por la fluctuación del mercado debido a la posición neutral, y además, recibirá tasas de financiación con la posición en los contratos de futuros perpetuos.

¿En qué consiste la estrategia de arbitraje de futuros spot?

En resumen, mantener una posición corta en el mercado de futuros perpetuos mientras mantiene la misma posición en el mercado al contado. Hacer arbitraje con una posición neutral y recibir la tasa de financiación cada 8 horas.

La tasa de financiación consta de dos componentes: la tasa de interés y la prima. La tasa de interés se fija en 0.01% cada 8 horas, y la prima varía según la diferencia de precio entre el contrato perpetuo y mark price.

Según los datos históricos de la tasa de financiación de ETH en Binance, la tasa siempre ha sido positiva en los últimos 6 meses. Y es más alto cuando el precio sube en el siguiente gráfico. Si podemos recibir una tasa de financiación del 0,2% por día, el rendimiento de este arbitraje sería del 36,5% APR.

Con los datos históricos, es constante y casi libre de riesgo arbitrar a partir de la tasa de financiación. A continuación, vamos a discutir cómo ejecutar el arbitraje.

Tutorial para el arbitraje Spot-Futuros

Digamos que tenemos 10000 USDT para el arbitraje spot-futuros mientras que el precio de Bitcoin es 10000 USDT. Así es como vamos a hacer:

  • Transfiera 5000 USDT a la cuenta de futuros y el resto 5000 USDT a la cuenta de trading.
  • Comprar 0.5 BTC (5000USDT) en el mercado spot y corto 0.5 BTC en el mercado de futuros perpetuos con su 5000 USDT
  • Si la tasa de financiación actual es del 0,05% justo antes de los cargos, obtendrá 2,5 USDT.
    0.5 * 10000 * 0.05% á 2.5 USDT
  • Si la tasa de financiación se mantiene en 0.05%, podemos recibir 3 veces aldía, lo que significa que es 27.375% APR2.5 * 3 * 365 a 2737.5USDT 2737.5 / 10000 * 100% a 27.375%

Para aumentar el rendimiento anualizado, aprovechemos el apalancamiento en el futuro perpetuo. Si mantenemos la posición corta con un apalancamiento de 2x, entonces somos capaces de comprar 0.6666 BTC con 6666 USDT mientras que pone en corto 0.6666 BTC con 3333 en el mercado de futuros perpetuos.

Recibiremos un 33% más de comisión de financiación (3,333 USDT) en comparación con 1x apalancamiento

0,666 * 10000 * 0,05% a 3,333 USDT

El rendimiento aumenta a 36,46% APR con 2x apalancamiento; 41.0625% APR con 3x apalancamiento!

Además de utilizar un apalancamiento más alto con su posición corta y comprobar la lista de monedas con una tasa de financiación más alta, también se debe considerar la diferencia de precio entre el precio de futuros y el precio en spot.

La diferencia de precios entre futuros y spot.

La diferencia de precio no es un número fijo entre los futuros y los precios de índice. Incurrirá en algunas pérdidas si la diferencia de precios es más alta cuando está a punto de detener el bot. No es mucho, se puede cubrir con ingresos provenientes de la tasa de financiación, de 2 a 3 cuotas. Si usted controla esta diferencia de precios, podría incluso ganar algún beneficio de esta.

  • No empiece a arbitrar si la diferencia de precios es negativa.
  • Termine su arbitraje y cierre su posición cuando la diferencia sea menor o negativa.
  • La diferencia es flotante entre -1% y 1% la mayor parte del tiempo.

El arbitraje spot-futuros es una estrategia simple que los comerciantes pueden desarrollar manualmente, pero es mejor utilizar una herramienta para abrir y cerrar posiciones debido a la volatilidad.

¿Cuáles son los riesgos del Bot de Arbitraje?

Existen algunos riesgos que usted debe saber de antemano si desea realizar el arbitraje de spot-futuros manualmente.

  1. No puede disminuir la posición en el mercado spot mientras ocurre el auto-desapalancamiento en la posición de futuro.
  2. Si el precio aumenta rápidamente, usted es liquidado en su posición en corto porque no es capaz de cerrarla por adelantado.

Los dos ejemplos anteriores nos muestran cómo no es sencillo tener una posición neutral en condiciones específicas del mercado. Para eliminar los riesgos anteriores, Pionex proporciona un bot para el arbitraje de futuros-spot. A continuación, le indicamos cómo resolvería el bot los riesgos potenciales:

  1. El bot detectará tanto su posición en el mercado spot como en futuros y mantendrá una posición neutral mientras ocurre el auto-desapalancamiento.
  2. El bot cerrará su posición de futuros 5% antes del precio de liquidación. De este modo, no te liquidarán y no pagarás la cuota de liquidación.

El Bot de arbitraje de Pionex

Pionex cobra el 10% de los beneficios del bot de arbitraje spot-futuros. La mitad del beneficio se destinará al fondo SAFU para los usuarios del bot de arbitraje. Más detalles en el anuncio.

Paso 1. Abra pionex.com y acceda a su cuenta, haga clic en el bot de arbitraje spot-futuros en la parte derecha de la página

Paso 2. Seleccione la moneda y el apalancamiento preferido para el arbitraje. Haga clic en el botón desplegable junto a la moneda para que lo lleve a la lista ordenada por la tasa de financiación actual

Paso 3. Rellene el importe de la inversión y haga clic en crear bot. Transferirá automáticamente algunos de sus fondos a su cuenta de futuros y creará una posición en el mercado spot y futures.

Paso 4. Haga clic en el botón de apagado en la parte superior derecha del bot. Cerrará la posición y devolverá toda su inversión en USDT.

5 consejos para utilizar el Bot de Arbitraje Spot-Futuros de Pionex

  1. No cambie entre monedas con demasiada frecuencia. Recuerde que tendrá que abonar las comisiones de apertura y cierre.
  2. Mientras la tasa de financiación se mantenga positiva, mantenga el bot activo durante al menos 1 o 2 semanas. Aunque puede cerrarlo cuando quiera.
  3. Un bot de arbitraje con una moneda a la vez. Usted es libre de añadir más inversión o retirar en cualquier momento.
  4. No ponga todos los huevos en una sola cesta. Si tiene 2~3 bots de arbitraje en varias monedas al mismo tiempo sería mejor.
  5. Es mejor iniciar el bot mientras que la diferencia de precios es más alta; y cerrar el bot mientras que la diferencia de precios es más baja o negativa.

¡Le invitamos a contactarnos aquí!

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