Pionex派網 期現套利機器人(穩健模式)

什麼是”期現套利機器人(穩健模式)“

“期現套利機器人(穩健模式)”是一種低風險的套利型理財方案,通常年化收益率大約在5%-50%。在2020/9/15-2021/9/16一年的時間裡,全年收益率為28.35%,期間最大回撤為1.28%。

如果你想要在擔負較低風險的前提下,尋求一種遠高於傳統金融儲蓄收益的理財策略,那麼Pionex“期現套利機器人(穩健模式)”正是一種適合你的理財方案。

機器人套利收益來源

“期現套利機器人(穩健模式)”出於收益穩定性和回報率考慮,選定ETH作為唯一的套利幣種。

機器人在現貨市場買入ETH的同時,會將同等數量的ETH在期貨市場賣出(做空);憑藉這樣的方式,套利機器人能夠在維持倉位價值不隨ETH價格變化的同時,每8小時收取一次多方支付給空方的利息(資金費)。

保持本金幾乎無損:套期保值

套期保值是一種為了規避價格波動带来的風險,在一個有利潤的時間點提前把幣在期貨市場賣出鎖定當前價格的策略。

Pionex套利機器人就是基於這種策略開發的。

如果你在穩健版本的套利機器人中投資了1萬USDT,假設現在ETH在期貨市場和現貨市場均價值4000美金,套利機器人會先在現貨市場買入2.5個ETH,之後在期貨市場以4000美金賣出(做空)。

做空完成後,你在期貨市場中的做空倉位的價值始終是1萬USD,你相當於是空倉了,持有的是1萬USD。在这种情况下,無論ETH的價格如何波動,你的資產價值始終不會變化。

那麼套利收益部分,即5%-50%的年化收益又是怎麼來的呢?這個就和永續合約裡的另一個重概念——資金費率有關了。

獲取套利收益:資金費套利

各大合約交易所都相繼推出了無需交割的永續合約,在不交割的前提下,為了避免期貨和現貨市場的價格出現較大的偏差,在永續合約上做多和做空的兩方中,需要互相支付持倉費用:

  • 如果市場中做多的人太多,使期貨價格遠高於了現貨價格,則資金費為正,由多方支付空方;
  • 如果市場中做空的人太多,使期貨價格遠低於了現貨價格,則資金費為負,由空方支付多方;
  • 多空勢均力敵時,此時,期貨市場和現貨市場價格接近。由於多方還需要支付給空方每天0.03%的利息,此次資金费率等於多方需支付的利息(0.01%),會由多方支付給空方。

派網的期現套利就是賺的這個資金費率:因為持有幣本位永續合約的做空倉位,每隔8小時就會結算一次資金費。

從過往數據可發現,ETH在大多數時間裡都是正費率,即空倉位會有正的资金费收益。在回測的時間段內(2020/9/15-2021/9/16),有90%的時間都是以正費率結算,期間因為負費率而造成的最大回撤僅为1.28%。并且在行情上漲時,單次費率就非常高,常常出現單次套利收益的年化收益高達100%以上的情況。

還是之前投資1萬美金的例子,如果每次的資金費率為0.05%,則此次的套利收益即為5美金,一天收三次,則每天都可以收到15美金,一年下來總收益為5,470美金。

原理說明白了,但似乎手動操作也不難,那為什麼還要在派網來開啟機器人套利呢?

使用機器人套利的優勢

1.操作簡單:Pioenx派網的套利機器人(稳健版本)真正實現了一鍵開單,填入投資額後即可開單享受高額穩定的套利收益。

2.自動結算套利收益:收到套利利潤後,Pioenx派網的套利機器人會自動幫你將收到的資金費進行結算並主動加倉,讓你不用操作就能夠利滾利。

3.開單有保障:在遇到極端行情時,派網的套利機器人有風險保障金對黑天鵝事件進行理賠。

4.開關單損耗低:得益於派網0.05%的現貨手續費,在派網開關倉的手續費支出遠低於其他平台。此外,相較於手動操作時只能採用先買入現貨,再在合約市場做空的模式,套利機器人會在現貨市場買入的同時在期貨市場賣出,避免了買入和賣出之間的時間差為套利帶來更大的不確定性。

機器人開單流程及訂單參數詳解

開單流程

Step 1. 安裝Pionex APP後,打開「理財」頁面並點擊頁面上方的「期現套利」,選擇右下角「新建套利」

Step 2. 彈出頁面後選擇「期現套利」并選擇 「穩健模式

Step 3. 進入開單頁面後,填寫投資額後點擊 創建機器人」即可完成開單。

進階操作:更換投資幣種

“期現套利機器人(穩健模式)”可以投入USDT,USDC和BUSD開單。點擊選擇框可以進入更改投資幣種的界面,修改投資幣種。

訂單參數詳解

訂單詳情卡片中提供了9個參數,如果需要了解更詳細的信息,可以點進“訂單詳情”頁面查看:

  • 投資額:投入的總資金量。
  • 套利利潤:開單至今收到的所有資金費。
  • 浮動盈虧:反應了當前期貨市場和現貨市場的價格差。該數據會因為受市場的行情變化的影響產生小幅波動。不過大多數情況下,該數值都是一個相對穩定的值,一般不會超過本金的±1%。
  • 費用:開單手續費。
  • 總利潤:加上了浮動盈虧和费用的影嚮之后的實際收益,即關單後能收到投資額+總利潤。但由於關單時期貨和現貨市場可能有價格變動且關單時可能會產生滑點,當前顯示的浮動盈虧和實際關單實現盈虧可能會有一定的差異。
  • 今日/7日/歷史年化:24小时内/7天内/开單至今收到的所有套利收益计算成年化的收益。
  • 下一次資金費率:當前ETH幣本位合約的資金費率,在结算前可能會不斷變化。實際的套利利潤以结算的資金费率为准。

更多操作:加倉和減倉,便於您隨時調配自己的可用資金。

潛在風險

期現套利機器人(穩健模式)完成開單後整體的風險極小,唯一的風險在於在暴跌行情遭遇自動減倉,並且減倉後現貨部分沒能及時在高位賣出。但由於套利機器人(穩健版本)未加杠杆,因此在自動減倉排序中排名靠後,這種情況發生的機率非常低。

“穩健模式”和“激進模式”有什麼區別?

  • 穩健模式支援多種投資幣種:穩健模式支援投資USDT,USDC和BUSD而激進模式只能投資USDT。穩健模式通過引入合規穩定幣規避了USDT爆雷的風險。
  • 穩健模式資金利用率100%:穩健模式是全倉做空,資金利用率100%。而激進模式需要同時維持期貨和現貨的倉位,即使開3倍槓桿資金利用率也只有75%。
  • 穩健模式風險更低:穩健模式不加槓桿,沒有爆倉風險;激進模式因為使用了1-3倍的U本位合約,即使在有機器人自動調倉的情況下,依舊有一定的爆倉風險。
  • 完成開單後,穩健模式磨損低:穩健模式不加槓桿,無需自動調倉,避免了因為自動調倉帶來的手續費支出以及自動調倉盈虧,收益更穩定。
  • 激進模式自由度高:激進模式中,可以選擇多種小幣進行套利,而穩健模式則只可以選擇ETH進行套利。與此同時,激進模式可以進行多項自定義設定,自由度更高。

常見問題解答

Q:穩健模式套利的最小投資額是多少?

A:穩健模式最小投資額為100U,單帳戶投自上限為15萬U。

Q:投資USDT,USDC和BUSD的收益會不一樣嗎?

A:投資收益是完全相同的,只是利潤的結算幣種不同:投資USDT賺取的是USDT,投資USDC賺取的是USDC,投資BUSD賺取的是BUSD。

Q: 穩健模式套利有提取利潤功能嗎?

A:沒有,新版本的所有套利利潤都會在自動結算後重重新加倉,所以無需提取利潤。

Q:同是ETH套利,為什麼穩健模式套利和激進模式套利的資金費率不同?

A:因為收取的資金費來自不同類型的合約。穩健模式的套利收益為幣本位合約的資金費,而激進模式則是收取的U本位合約的資金費。

Q:出現負費率了怎麼辦?

A:大多數情況下,結算時刻,負費率都會轉正並以正費率進行結算。如果出現負費率,考慮到結算時轉正的可能性以及關單會帶來的手續費支出,一般來說,當單次利率≥-0.2%時建議保留倉位。從回測數據來看,只要開單時間足夠長,套利的長期收益為正,不頻繁開關單反而可以避免手續費的損耗。

Q:穩健模式和激進模式的限額是統一計算的嗎?

A: 不是。因為兩種套利方式的風險不同,所以限額不同且完全分開計算。穩健模式投資上限為15萬USD,激進模式為10萬USDT。

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