Pionex派網 屯幣寶數據回測分享

前言

本文,主要講述屯幣寶、網格交易之間通過回測的一些數據差異點,以及我個人對於這兩個工具的具體看法與用法。僅供參考。策略回測,不代表未來行情判斷與工具適用情況。

沒有完美的策略,只有適合自己的策略與工具。不要對於工具有既要A也要B這種不切實際的幻想。首先是大家最關心的:

網格交易與屯幣寶(雙幣回測)

參數

  • 時間:2020年01月01日 – 2021年08月02日
  • 網格參數:ETH/BTC交易對, 200格子,價格區間0.015 – 0.3
  • 屯幣寶參數:ETH與BTC雙幣輪動, 平衡條件5分鐘 ,比例1:1

回測結果

  • 期初:10000 USDT
  • 🤠網格期末:194895.4254 USDT
  • 🤯屯幣寶期末:108758.95 USDT
  • 單拿BTC期末:55195.83 USDT
  • 🦄單拿ETH期末:203567.12 USDT
  • ETH/BTC各一半不動期末:129314.89 USDT

數據表現

簡單分析

網格區間0.015 – 0.3,相當於期初ETH/BTC持倉比為:0.9912:0.0088,而ETH比BTC強勢,所以網格其實是賺了很多ETH上的趨勢收益,而屯幣寶表現不佳的原因是,在期初持有ETH和BTC各一半後,ETH持續強勢上漲,ETH越來越少,買成了BTC。

所以我們可以看到,相關性較高的兩個幣種,單一幣種大部分強勢的時候,直接梭哈這個幣拿住是收益最大化的。而網格的收益是比較高的,因為初始投入了BTC,換了大量的ETH,而ETH上漲過程中,持續在買入BTC,BTC同步也在上漲。因此法幣收益會比各一半不動更高,有套利收益。

個人結論:雙幣輪動的話,默認比例是1:1,可以賺到2個幣倍數的平均收益。

收益與強勢幣的漲幅密切相關。與初期持有強勢幣的頭寸大小有關。

增加一些相關性較弱的幣種(多幣回測)

參數

  • 幣種選擇:BTC/ETH/BNB/UNI
  • 比例:各25%
  • Rebalance時間:平衡條件5分鐘與4小時(測試調倉頻率對收益影響)
  • 時間段: 2020年09月17日- 2021年08月02日

數據表現

簡單分析


從5分鐘圖中可以看到結果,直接梭哈BNB拿住,賺的最多,期末收益120296,其次則是開啟平衡5分鐘頻率,期末收益84217。

而從4小時圖中可以看到,平衡的期末收益是86812。

造成該種情況的原因在於,這4個幣板塊輪動效應更強一些,不是同漲同跌。有興趣的可以看K線圖。

增加一些相關性較強的幣種(多幣回測)

說明:將UNI替換為與BNB同板塊的中心化交易所平台幣FTT

參數

  • 幣種選擇: BTC/ETH/BNB/FTT
  • 時間段:2020年03月1日 – 2021年08月02日
  • 比例:各25% 平衡條件5分鐘與4小時(測試調倉頻率對收益影響)

數據表現

5分鐘平衡的回測結果如圖,直接梭哈BNB期末收益最高,170313。其次是梭哈FTT,期末收益138309。然後就是開啟屯幣寶,期末收益118724,比死拿不動多賺1200。

4小時平衡的回測結果如圖,直接梭哈BNB期末收益最高,170313。其次是梭哈FTT,期末收益138309。然後就是開啟屯幣寶,期末收益120789,比死拿不動多賺2900左右。

個人結論

屯幣寶工具重點不是套利,重點在於選擇資產與拿住長持倉位。拿的越久越好。

可以看到,梭哈一個最為強勢的幣種自然可以賺到更多,而開啟屯幣寶在多幣種,同板塊不是齊漲跌的情況下,可能跑贏持幣不動,關鍵看這些幣的關聯度漲跌到底有多高。而平衡檢測時間長比短的賺的要多一些。

如果你選中的資產為多板塊,且關聯性較弱,有前後漲跌輪動趨勢,並且多板塊漲跌幅度都較大,最後都能回歸,不會單邊往下走。那麼可以開啟平衡,賺的更多。如果選幣把握不大,選的資產風險很高,那麼不應該開啟平衡,以免組合歸0。

如果你選中的資產為同一板塊的2個幣種,建議你不要開啟平衡,只需要調節一下倉位比例直接開屯幣寶就好,當做倉位管理工具。

如果你選中的資產為同一板塊的多幣種但是同漲跌關聯性沒那麼同步,建議你可以開啟平衡,但是平衡時間應該使用更長的平衡時間,可以是4小時,也可以用偏離值,偏離高點,調倉平衡時間長為最佳。

為什麼需要屯幣寶?可以管理自己的長持倉位。比如我準備了1萬元,想買40%的BTC,30%的ETH,30%的DOGE。在上漲過程中,一直想保持這個比例,就可以開1個屯幣寶,去做平衡。或者不開,就這麼一直拿著,有個機器人幫我計算賺了多少錢,有多少利潤。因為機器人運行把幣鎖著的,這樣也不會手癢玩波動把幣賣掉。

有選幣能力的,選到各版塊龍頭,通過平衡,可以大概率跑贏持幣不動,多賺手藝。

屯幣寶策略不是一個最好的策略,也不是最差的,它可以吃到趨勢的平均紅利。相比梭哈1個,是賺的少,但是這麼多幣,你梭的中那一個嗎?

比如我自己開的這個,AR,LUNA,SOL,AXS,FTT,不管哪個漲,我都可以吃到,市場行情,板塊輪動,盡在掌握中。這是一種不一樣的心理感受,不焦慮,不會覺得別人的幣漲了,我的幣沒漲,反而可以拿的住。至於賺到多少,就跟暴漲的幣,在屯幣寶裡佔了多少比例決定了。

好了,就先寫這麼多,感謝觀看。多看幾遍,再提問。如果問的東西,這裡面有,我就不回答了。

祝各位賺的盆滿缽滿。

【點擊立即註冊Pionex派網】

【點擊加入官方Line社群,和大家一起討論分享】




get free trading bots now