Pionex派网 屯币宝数据回测分享

前言

本文,主要讲述屯币宝、网格交易之间通过回测的一些数据差异点,以及我个人对于这两个工具的具体看法与用法。仅供参考。策略回测,不代表未来行情判断与工具适用情况。

没有完美的策略,只有适合自己的策略与工具。 不要对于工具有既要A也要B这种不切实际的幻想。首先是大家最关心的:

网格交易 与 屯币宝(双币回测)

参数

  • 时间:2020年01月01日 – 2021年08月02日
  • 网格参数:ETH/BTC交易对, 200格子,价格区间0.015 – 0.3
  • 屯币宝参数:ETH与BTC双币轮动, 平衡条件:5分钟 ,比例1:1

回测结果

  • 期初:10000 USDT
  • 🤠网格期末:194895.4254 USDT
  • 🤯屯币宝期末:108758.95 USDT
  • 单拿BTC期末:55195.83 USDT
  • 🦄单拿ETH期末:203567.12 USDT
  • ETH/BTC各一半不动期末:129314.89 USDT

数据表现

简单分析

网格区间0.015 – 0.3,相当于期初ETH/BTC持仓比为:0.9912:0.0088,而ETH比BTC强势,所以网格其实是赚了很多ETH上的趋势收益,而屯币宝表现不佳的原因是,在期初持有ETH和BTC各一半后,ETH持续强势上涨,ETH越来越少,买成了BTC。

所以我们可以看到,相关性较高的两个币种,单一币种大部分强势的时候,直接梭哈这个币拿住是收益最大化的。 而网格的收益是比较高的,因为初始投入了BTC,换了大量的ETH,而ETH上涨过程中,持续在买入BTC,BTC同步也在上涨。 因此法币收益会比各一半不动更高,有套利收益。

个人结论:双币轮动的话,默认比例是1:1,可以赚到2个币倍数的平均收益。

收益与强势币的涨幅密切相关。与初期持有强势币的头寸大小有关。

增加一些相关性较弱的币种(多币回测)

参数

  • 币种选择:BTC/ETH/BNB/UNI
  • 比例各25%
  • Rebalance时间:平衡条件5分钟与4小时(测试调仓频率对收益影响)
  • 时间段: 2020年09月17日- 2021年08月02日

数据表现

简单分析

从5分钟图中可以看到结果,直接梭哈BNB拿住,赚的最多,期末收益120296,其次则是开启平衡5分钟频率,期末收益84217。

而从4小时图中可以看到,平衡的期末收益是86812。

造成该种情况的原因在于,这4个币板块轮动效应更强一些,不是同涨同跌。有兴趣的可以看K线图。

增加一些相关性较强的币种(多币回测)

说明:将UNI替换为与BNB同板块的中心化交易所平台币FTT

参数

  • 币种选择: BTC/ETH/BNB/FTT
  • 时间段:2020年03月1日 – 2021年08月02日
  • 比例:各25% 平衡条件5分钟与4小时(测试调仓频率对收益影响)

数据表现

5分钟平衡的回测结果如图,直接梭哈BNB期末收益最高,170313。其次是梭哈FTT,期末收益138309。然后就是开启屯币宝,期末收益118724,比死拿不动多赚1200。

4小时平衡的回测结果如图,直接梭哈BNB期末收益最高,170313。其次是梭哈FTT,期末收益138309。然后就是开启屯币宝,期末收益120789,比死拿不动多赚2900左右。

个人结论

屯币宝工具重点不是套利,重点在于选择资产与拿住长持仓位。拿的越久越好。

可以看到,梭哈一个最为强势的币种自然可以赚到更多,而开启屯币宝在多币种,同板块不是齐涨跌的情况下,可能跑赢持币不动,关键看这些币的关联度涨跌到底有多高。而平衡检测时间长比短的赚的要多一些。

如果你选中的资产为多板块,且关联性较弱,有前后涨跌轮动趋势,并且多板块涨跌幅度都较大,最后都能回归,不会单边往下走。那么可以开启平衡,赚的更多。如果选币把握不大,选的资产风险很高,那么不应该开启平衡,以免组合归0。

如果你选中的资产为同一板块的2个币种,建议你不要开启平衡,只需要调节一下仓位比例直接开屯币宝就好,当做仓位管理工具。

如果你选中的资产为同一板块的多币种但是同涨跌关联性没那么同步,建议你可以开启平衡,但是平衡时间应该使用更长的平衡时间,可以是4小时,也可以用偏离值,偏离高点,调仓平衡时间长为最佳。

为什么需要屯币宝?可以管理自己的长持仓位。比如我准备了1万元,想买40%的BTC,30%的ETH,30%的DOGE。在上涨过程中,一直想保持这个比例,就可以开1个屯币宝,去做平衡。或者不开,就这么一直拿着,有个机器人帮我计算赚了多少钱,有多少利润。因为机器人运行把币锁着的,这样也不会手痒玩波动把币卖掉。

有选币能力的,选到各版块龙头,通过平衡,可以大概率跑赢持币不动,多赚手艺。

屯币宝策略不是一个最好的策略,也不是最差的,它可以吃到趋势的平均红利。相比梭哈1个,是赚的少,但是这么多币,你梭的中那一个吗?

比如我自己开的这个,AR,LUNA,SOL,AXS,FTT,不管哪个涨,我都可以吃到,市场行情,板块轮动,尽在掌握中。这是一种不一样的心理感受,不焦虑,不会觉得别人的币涨了,我的币没涨,反而可以拿的住。 至于赚到多少,就跟暴涨的币,在屯币宝里占了多少比例决定了。

好了,就先写这么多,感谢观看。 多看几遍,再提问。如果问的东西,这里面有,我就不回答了。

祝各位赚的盆满钵满。

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