С запуском фьючерсной торговли на Pionex всё больше пользователей интересуются: когда появятся фьючерсные торговые боты? Среди всех доступных торговых ботов именно бот по сетке вызывает наибольшие ожидания.

25 марта 2023 года я получил доступ к ранней бета-версии и протестировал несколько фьючерсных ботов от Pionex. По результатам тестирования я обнаружил, что фьючерсная сетка Pionex имеет множество преимуществ по сравнению со спотовой.

Теперь фьючерсная сеточная торговля на Pionex доступна официально.

Пользователи Android могут скачать последнюю версию APK на официальном сайте Pionex или обновиться через Google Play. Пользователи iOS могут установить обновление через TestFlight — позже оно появится и в App Store.

Результаты тестирования

Давайте взглянем на результаты теста. На трёх скриншотах показаны: спотовая сетка для пары BNB/USDT, фьючерсная сетка с плечом 1x и фьючерсная сетка с плечом 3x. Видно, что при одинаковых параметрах и времени работы фьючерсная сетка с плечом 1x приносит больше прибыли, чем спотовая, а с плечом 3x — почти в три раза больше.

Почему же фьючерсная сетка на Pionex показывает столь заметное преимущество в доходности при тех же настройках? Можно сказать, что она теряет меньше, чем спотовая сетка при убыточных сценариях, и зарабатывает больше при прибыльных. Давайте разберёмся подробнее.

Три ключевых преимущества фьючерсной сетки Pionex

Фьючерсная торговля по сетке на Pionex превосходит спотовую по доходности благодаря трём основным факторам: ставкам финансирования, торговым комиссиям и волатильности.

Ставки финансирования (Funding Rates)

Перпетуальные фьючерсы имеют механизм ставок финансирования, которые могут быть положительными или отрицательными.
– При положительной ставке вы получаете дополнительное финансирование, если занимаете короткую позицию.
– При отрицательной ставке вы зарабатываете, удерживая длинную позицию.

В моём тесте я использовал фьючерсную пару BNB/USDT, для которой ставка финансирования была отрицательной. Это означало, что за удержание лонг-позиции я дополнительно зарабатывал.

На данный момент Pionex уже поддерживает исторические данные по ставкам финансирования, по моим наблюдениям, ставка по бессрочным фьючерсам на BNB/USDT в долгосрочной перспективе, как правило, остаётся отрицательной. Во время прибыльных периодов вы можете получать дополнительно около 0.2% в день на каждое плечо, что эквивалентно годовой доходности свыше 70%. Это означает, что при использовании фьючерсной сетки с плечом 10x потенциальная годовая доходность может превысить 700% по сравнению со спотовой торговлей по сетке.

Таким образом, для криптовалют с отрицательной ставкой финансирования фьючерсная сетка от Pionex — отличная альтернатива спотовой сетке. Особенно для таких монет, как BNB с низкой волатильностью, использование фьючерсной сетки с небольшим плечом — эффективная стратегия арбитража на долгосроке.

Интересно, что сама по себе спотовая сеточная стратегия логически следует стратегии лонга. А значит, при использовании фьючерсной сетки вы дополнительно получаете доход от ставок финансирования. Более того, при открытии позиции с плечом 1x ликвидация исключена — риск сопоставим со спотовой торговлей. Так почему бы просто не заменить свою спотовую сетку на фьючерсную от Pionex?

Торговые комиссии

Опытные пользователи сеточных стратегий знают: комиссии за сделки играют решающую роль и напрямую влияют на доходность. Pionex уже является одной из бирж с самыми низкими комиссиями в индустрии — базовые комиссии Maker и Taker составляют всего 0.05%, что значительно ниже, чем, например, у Coinbase (0.5%).

Однако в фьючерсной торговле условия ещё лучше: комиссия Maker составляет 0.02%, а Taker — 0.05%. Так как при торговле по сетке в основном используются ордера типа Maker, эффективные комиссии во фьючерсах на 60% ниже, чем на споте. Это значит, что при каждом арбитраже по сетке вы зарабатываете дополнительно 0.03% прибыли только за счёт экономии на комиссии. Если, например, ваша прибыль с одного уровня сетки составляет 0.1%, то благодаря более низкой комиссии вы получаете на 30% больше прибыли на каждом шаге.

Кроме того, фьючерсная торговля на Pionex имеет собственную VIP-систему, в рамках которой комиссии могут снижаться до 0%. Уже на уровне VIP2 комиссия составляет всего 0.01%, что эквивалентно лишь 20% от комиссии при спотовой торговле по сетке. Это делает фьючерсы очень выгодным выбором с точки зрения издержек.

Лайфхак: вы можете использовать небольшую сумму и высокое кредитное плечо (например, 100x), чтобы быстро нарастить объём торгов и удерживать VIP-статус. Например, имея всего $500 и используя 100x плечо, вы можете создать торговый объём в $100,000, закрывая позицию каждый раз, когда она не в убытке.

Волатильность

Все знают, что благодаря использованию кредитного плеча большинством трейдеров, фьючерсный рынок обычно обладает более высокой ликвидностью, чем спотовый. В результате при рыночных колебаниях фьючерсы демонстрируют большую волатильность, чем спотовые инструменты. А для стратегии сеточной торговли это именно то, что нужно: чем выше волатильность — тем больше сделок, тем выше годовая доходность.

Как доказать, что фьючерсы на Pionex действительно более волатильны, чем спот? Давайте просто посмотрим на реальные данные:

Из приведённых выше примеров видно, что за 17 дней стратегия сеточной торговли на спотовом рынке совершила 475 сделок — в среднем 27,94 сделки в день. В то же время, фьючерсная сетка на Pionex выполнила 517 сделок, то есть 30,41 сделки в день, что на 8,84% больше. Это означает, что ваша прибыль от сеточной торговли может вырасти почти на 10%!

Уже хочется попробовать создать фьючерсную сетку на Pionex? Давайте разберёмся, как это сделать шаг за шагом!

Как создать фьючерсную сетку (Futures Grid) на Pionex?

Если вы уже обновили приложение до последней версии, как указано в начале статьи, вы можете приступить к использованию фьючерсной сетки на Pionex.

Шаги: Нажмите «Торговля (Trade)» > Выберите «Создать бота (Create the bot)» > Выберите «Фьючерсная сетка (Futures Grid)»

По умолчанию выбран торговый фьючерс ETHUSDT (бессрочный контракт). Как и в случае со спотовой сеткой, Pionex предлагает различные стратегии копитрейдинга: консервативную, сбалансированную и агрессивную.

Рассмотрим пример лонга по бессрочному фьючерсу BNBUSDT:

Вы можете свободно выбирать стратегию, и после её выбора вы увидите предполагаемую цену ликвидации — это цена, при достижении которой ваша сетка будет принудительно ликвидирована, что приведет к автоматическому закрытию ордеров и потере всей инвестированной суммы.

Если вас не устраивает стратегия по умолчанию, вы также можете вручную задать параметры.

Один из параметров, отличающийся от спотовой сеточной торговли, — это «Резерв маржи». Что же такое «Резерв маржи»? Это подводит нас к преимуществам фьючерсной сетки Pionex по сравнению с аналогичными решениями на других биржах.

Преимущества фьючерсной сетки Pionex: технология двухуровневого буфера и технология динамического размещения ордеров

Как ведущая платформа в сфере торговых ботов, Pionex стремится предоставить лучший пользовательский опыт. При разработке фьючерсной сетки Pionex мы вновь добились лидерства в различных аспектах.

Многие пользователи сталкиваются с непонятными трудностями при использовании фьючерсных сеток на других биржах. Например, на OKX рассчитанная цена ликвидации может быть неточной.

Чтобы решить эти проблемы, Pionex внедрил технологию двухуровневого буфера и динамическое размещение ордеров в своей фьючерсной сеточной торговле. Эти передовые решения направлены на стабильную работу сетки и точный расчёт предполагаемой цены ликвидации до момента принудительной ликвидации.

Что такое технология двухуровневого буфера?

Во фьючерсной торговле из-за требования поддержания маржи неисполненные ордера, находящиеся близко к цене ликвидации, часто автоматически отменяются. В таких случаях некоторые биржи закрывают сеточную торговлю и принудительно ликвидируют позиции. Однако это может привести к ненужным убыткам для пользователей, особенно если рынок быстро восстанавливается после краткосрочного падения. В отличие от этого, Pionex действует иначе: при подобных обстоятельствах ордера пользователей не закрываются. Вместо этого система автоматически восстанавливает максимально возможное количество отложенных ордеров, исходя из текущей позиции и маржи пользователя. Кроме того, при пополнении маржи можно автоматически размещать дополнительные ордера.

Благодаря технологии двухуровневого буфера фьючерсная сетка Pionex поддерживает кредитное плечо до 100x. Пользователи могут свободно задавать параметры, такие как интервалы и количество уровней сетки, не учитывая взаимосвязь между ними, что значительно улучшает удобство использования.

Также, для реализации двухуровневого буфера Pionex применяет ту же технологию динамического размещения ордеров, что и в спотовой сеточной торговле — ордера автоматически размещаются рядом с текущей ценой, обеспечивая максимальную эффективность использования маржи.

Настройка параметров фьючерсной сетки Pionex

После обсуждения технических преимуществ вернёмся к параметру «Резерв маржи». Чтобы ваша фьючерсная сетка не была принудительно закрыта в пределах заданного ценового диапазона, и чтобы все ордера могли быть размещены даже при достижении верхней или нижней границы, рекомендуется по умолчанию зарезервировать достаточный объём маржи.

Разумеется, вы можете не выбирать этот параметр при открытии ордера, чтобы максимально эффективно использовать свои средства. Однако в этом случае существует риск принудительной ликвидации внутри диапазона или перехода в состояние двухуровневого буфера. В такой ситуации часть заданных вами уровней сетки может не размещать ордера до тех пор, пока вы снова не добавите достаточную маржу.

Распределение ваших средств будет отображено перед размещением ордера. После подтверждения параметров вы можете запустить фьючерсную сеточную торговлю на Pionex.

После размещения ордера вы также можете в любой момент вывести неиспользованную динамическую маржу. Для этого нажмите «Ещё», а затем выберите «Добавить» или «Вывести маржу».

Остальные параметры и детали ордера фьючерсной сетки Pionex аналогичны спотовой сетке и не будут подробно рассматриваться в данном материале.

Будущие обновления фьючерсной сетки Pionex

Pionex планирует добавить в фьючерсную сетку дополнительные расширенные настройки и функции, такие как добавление и приостановка позиций, которые уже доступны в спотовой сетке, а также новые и инновационные возможности. Следите за обновлениями!

FAQ

В чём разница между фьючерсной сеткой Pionex и спотовой сеткой Pionex?
Фьючерсная сетка Pionex основана на фьючерсной торговле. В дополнение к обычным функциям сеточной торговли она поддерживает кредитное плечо до 100x и возможность открытия коротких позиций. Её принципы аналогичны тем, что используются в спотовой сетке.

Использует ли фьючерсная сетка Pionex средства с моего фьючерсного счёта?
Средства, используемые во фьючерсной сетке Pionex и других фьючерсных ботах, берутся из вашего основного счёта. Таким образом, средства на вашем фьючерсном счёте не используются, что позволяет избежать лишних операций по переводу.

Что такое динамическая маржа? Можно ли её вывести?
Как упоминалось ранее, динамическая маржа предназначена для повышения стабильности торговли во фьючерсной сетке Pionex — она помогает сохранить сетку в заданном диапазоне и снижает вероятность перехода в состояние двухуровневого буфера. Вы можете отключить опцию «Резерв маржи» перед размещением ордера либо вывести динамическую маржу после открытия позиции для повышения эффективности использования капитала.

Ищите нас в соцсетях

Telegram: https://t.me/pionexrussian
Twitter: https://twitter.com/pionex_com
Reddit: https://www.reddit.com/r/Pionex
Discord: https://discord.gg/XbqMCHHyXG
Facebook: https://www.facebook.com/pionexglobal