马丁格尔机器人 - Pionex Trading Bot

Contents

1 古老的马丁格尔策略
2 Pionex马丁格尔机器人
3 马丁格尔机器人参数设置
4 马丁格尔机器人详情展示
5 马丁格尔机器人 VS 网格交易机器人
6 马丁格尔机器人网页版操作

古老的马丁格尔策略

相信很多人都听说过“马丁格尔”这个策略，这个策略传统上是用在一些投机性的游戏里，比如猜大小的游戏，假设在一轮里面输掉之后，在下一轮里面就投入上一轮双倍的筹码，直到获胜为止。

根据概率论可知，如果每次竞猜的胜率都为独立事件，那么最终获得盈利的概率为 1-0.5^n，也就是说，连续参与的次数越多，就会有更高的概率盈利，举一个具体的数值，第一次竞猜的胜率为50%，第二次为75%，第三次为87.5%，第四次为93.75%，第五次为96.875%。

而由于最终一次获胜时，投入的筹码为上一次的双倍，因此获胜的那次就可以覆盖掉之前的亏损，使得你整体是盈利的。假设第一次投入了10元，第二次投入20元，第三次投入40元，第四次投入80元，第五次投入160元，假设在第五次再获胜，则最终盈利为160-80-40-20-10=10元。

也有人会称马丁格尔为“本多终胜”策略，也就是有足够的资金，最终是一定会盈利的。但现实终归是现实，任何人都不会有无限的资金，即使在99.99%胜率的情况下，一个人也是可能就是那个倒霉鬼而输掉所有的本金。

那么，如何把这样的马丁格尔策略用在交易上，并通过优化而使其胜率更高，资金利用率更高呢？那就继续往下探究吧。

Pionex马丁格尔机器人

Pionex的马丁格尔机器人是在传统的马丁格尔策略中使用了其核心思想，就是分批抄底，一次卖出，每次抄底使用更多的资金来大幅降低平均持仓成本的策略。

Pionex的马丁格尔机器人会在币价每下跌固定百分比之后买入不等额的币，币的额度会以1份、1份、2份、4份、8份、16份…的数列来购买。

假设币价每下跌1%就购买一次的话，机器人会在币价下跌到开单价格的99%、98%、97%、96%、95%…的时候分批抄底，下跌5%的时候，均价为初始价格的95.97%，因此这时候币价再上涨1.02%就可以回本，大大降低了风险。而网格策略需要上涨至初始价格的99%左右才可以回本，需要上涨4.2%才行。

因此马丁格尔赚钱的底层就显而易见了，首先是选择优质的资产，只要这个资产有波动，不是不断下跌归零，马丁格尔机器人就可以盈利；其次对于择时的要求也会低很多，在大多数时候开启马丁格尔机器人，只要不是开启后不断下跌，就大概率可以盈利。

基于以上两点，建议用户尽量选择主流资产，并在资产没有处于高位的时候开启马丁格尔机器人，可以赚取波动的收益，并且一定程度降低波动性，平衡下跌的风险，减少资金回撤。

由于Pionex的马丁格尔机器人没有使用杠杆，并且可以自由设置下跌多少百分比再分批抄底，因此安全性较高，只要选择的资产是优质资产，即使短期产生一定的回撤，等资产价格反弹的时候就可以盈利。

我们也对BTC/USDT的马丁格尔机器人做了回测（回测周期：15个月，2020年4月1日~2021年7月1日）：

按照默认AI的配置，马丁格尔机器人在1年半的一个完整周期里，年化达到了205.68%，总共套利623次，而中间经历519的时候，最大回撤为-52.84%，略低于持有BTC不动的-55.44%

涨多少止盈	跌多少加仓	年化收益率	完成轮次	最大回撤	持BTC不动最大回撤
1%	1%	205.68%	623	-52.84%	-55.44%

如果我们把策略变得更保守一些，增加跌多少加仓的百分比，马丁格尔就可以获得更稳健的收益，更小的回撤。从下面的表格看出来，如果每下跌10%加仓，则马丁格尔机器人的最大回撤就只有-16.37%，远远小于持币不动的-55.44%，而收益也高达年化122.12%，兼顾了收益和风险。

涨多少止盈	跌多少加仓	年化收益率	完成轮次	最大回撤	持BTC不动最大回撤
1%	每1%加仓	205.68%	623	-52.84%	-55.44%
1%	每2%加仓	166.58%	852	-51.50%	-55.44%
1%	每3%加仓	133.97%	846	-46.35%	-55.44%
1%	每5%加仓	106.38%	684	-43.89%	-55.44%
1%	每10%加仓	122.12%	497	-16.37%	-55.44%
1%	每15%加仓	113.95%	361	-27.43%	-55.44%
1%	每20%加仓	110.29%	267	-17.22%	-55.44%

马丁格尔机器人参数设置

Pionex的马丁格尔机器人延续了Pionex一贯的简单好用美观的用户体验。

马丁格尔也和网格交易机器人一样有AI策略和手动设置两种方式，AI策略有分为稳健型、均衡型两种，稳健型可以降低策略的最大回撤，但收益和可能也会略低，均衡型会让收益和风险处于一个较为平衡的状态。如果不知道怎么设置，主流币可以选择均衡型，而对于波动特别大的山寨币，建议选择稳健型。

AI策略

目前马丁格尔的AI策略较为基础，还未基于每个币种的波动性来给出参数，一共有两种AI参数：一种是均衡型，每下跌1%补仓，每赚取1%止盈；另外一种是保守型，每下跌5%补仓，每赚取1%止盈。

均衡型的收益和风险都适中，而保守型的风险更低，收益也会更低。

手动设置

手动设置里面一共有4项参数，也分为普通设置的参数和高级参数。

普通参数里面一共有三个参数，分别是“跌多少加仓”、“赚多少止盈”、“投资额”，高级设置里面是“最大加仓次数”

Pionex的马丁格尔为自动循环模式，也就是每一次分批抄底并止盈卖出之后就会自动进入下一轮。而以下参数的设置，都是针对每一轮的。

跌多少加仓：每一个轮次中，在首个订单买入之后，再跌多少就会加仓，可以选择按照比例或者按照绝对数值来填写。比例填写的是百分比数字，绝对值数值填写的是差价

赚多少止盈：每一个轮次中，在分批抄底并反弹时，赚到多少比例的时候就止盈卖出

投资额：这个马丁格尔机器人的总投资额

最大加仓次数：每一个轮次中，把资金分成多少份分批抄底的份数。马丁格尔机器人的每次的购买金额将以1、1、2、4、8、16、32…的序列来执行。

举个例子来说，假设设置最大加仓次数为3次，则资金会被分为8份，每一轮会在开始时购买1份(即投资额的1/8)，下跌一定比例时再购买1份(即投资额的1/8)，再下跌一定比例时再购买2份(即投资额的1/4)，再下跌一定比例时再购买4份(即投资额的1/2)，如果再次下跌，则机器人将不再购买，而是会等待到币价涨回到符合止盈比例的价格后卖出所有这8份。

马丁格尔机器人详情展示

马丁格尔的详情页卡片也非常简单易懂，在详情页卡片中有8个参数，也可以再点击进入详情界面查看更多的数据。

首先是最顶部的投资额和总利润，展示了投入的总资金量，以及已经扣除了手续费之后的总利润，即关单之后将会获得投资额+总利润的钱 (由于关单的时候行情也可能有波动，且会产生滑点，因此关单后实际获得的总数可能会与关单时展示的有一些差别)

下方展示的是套利收益、浮动收益、套利/总年化收益，币种的当前价格、币种本轮卖出价和已完成轮次。

套利收益是指每一轮马丁格尔卖出后赚取到的利润的综合，浮动收益是指当前轮次还未卖出币时会有一个浮动盈亏，套利/总年化收益就是套利利润和总利润算成年化的收益。

币种的当前价格无需赘述，币种本轮卖出价是指根据你参数的设置，你本轮的币会在什么价格卖出才会达到盈利要求，已完成轮次是指已经完成多少轮分批抄底，一次卖出的套利流程

马丁格尔机器人 VS 网格交易机器人

马丁格尔机器人和网格交易机器人最大的差别，就是马丁格尔机器人是分批买入，一次卖出；而网格交易机器人是分批买入，分批卖出。而由于马丁格尔是在下跌的过程中买入越来越多的数量，因此首次开仓时持有的资产较少，而网格交易会根据用户设置的参数，在开仓时持有较多的资产，平均来说大概占初始投入的一半。因此当行情上涨的时候，网格交易会比马丁格尔获得更多的趋势收益，但如果行情下跌，网格交易也会有更大的回撤。

但由于马丁格尔在默认的情况下，只会把资金分为32份，而网格交易为了追求更频繁的套利，通常会把资金分为100多份，因此马丁格尔的资金利用率会高于网格，在震荡比较大的时候，震荡收益会比网格高。

因此总结来说，马丁格尔和网格交易的优劣可以归纳为：