Pionex派網 馬丁格爾機器人

古老的馬丁格爾策略

相信很多人都聽說過「馬丁格爾」這個策略,這個策略傳統上是用在一些投機性的遊戲里,比如猜大小的遊戲,假設在一輪裡面輸掉之後,在下一輪裡面就投入上一輪雙倍的籌碼,直到獲勝為止。

根據概率論可知,如果每次競猜的勝率都為獨立事件,那麼最終獲得盈利的概率為 1-0.5^n,也就是說,連續參與的次數越多,就會有更高的概率盈利,舉一個具體的數值,第一次競猜的勝率為50%,第二次為75%,第三次為87.5%,第四次為93.75%,第五次為96.875%。

而由於最終一次獲勝時,投入的籌碼為上一次的雙倍,因此獲勝的那次就可以覆蓋掉之前的虧損,使得你整體是盈利的。假設第一次投入了10元,第二次投入20元,第三次投入40元,第四次投入80元,第五次投入160元,假設在第五次再獲勝,則最終盈利為160-80-40-20-10=10元。

也有人會稱馬丁格爾為「本多終勝」策略,也就是有足夠的資金,最終是一定會盈利的。但現實終歸是現實,任何人都不會有無限的資金,即使在99.99%勝率的情況下,一個人也是可能就是那個倒霉鬼而輸掉所有的本金。

那麼,如何把這樣的馬丁格爾策略用在交易上,並通過優化而使其勝率更高,資金利用率更高呢?那就繼續往下研究吧。

Pionex馬丁格爾機器人

Pionex的馬丁格爾機器人是在傳統的馬丁格爾策略中使用了其核心思想,就是分批抄底,一次賣出,每次抄底使用更多的資金來大幅降低平均持倉成本的策略。

Pionex的馬丁格爾機器人會在幣價每下跌固定百分比之後買入不等額的幣,幣的額度會以1份、1份、2份、4份、8份、16份…的數列來購買。

假設幣價每下跌1%就購買一次的話,機器人會在幣價下跌到開單價格的99%、98%、97%、96%、95%…的時候分批抄底,下跌5%的時候,均價為初始價格的95.97%,因此這時候幣價再上漲1.02%就可以回本,大大降低了風險。而網格策略需要上漲至初始價格的99%左右才可以回本,需要上漲4.2%才行。

因此馬丁格爾賺錢的底層就顯而易見了,首先是選擇優質的資產,只要這個資產有波動,不是不斷下跌歸零,馬丁格爾機器人就可以盈利;其次對於擇時的要求也會低很多,在大多數時候開啓馬丁格爾機器人,只要不是開啓後不斷下跌,就大概率可以盈利。

基於以上兩點,建議使用者盡量選擇主流資產,並在資產沒有處於高位的時候開啓馬丁格爾機器人,可以賺取波動的收益,並且一定程度降低波動性,平衡下跌的風險,減少資金回撤。

由於Pionex的馬丁格爾機器人沒有使用槓桿,並且可以自由設定下跌多少百分比再分批抄底,因此安全性較高,只要選擇的資產是優質資產,即使短期產生一定的回撤,等資產價格反彈的時候就可以盈利。

我們也對BTC/USDT的馬丁格爾機器人做了回測 (回測週期:15個月,2020年4月1日~2021年7月1日):

按照默認AI的配置,馬丁格爾機器人在1年半的一個完整週期里,年化達到了205.68%,總共套利623次,而中間經歷519的時候,最大回撤為-52.84%,略低於持有BTC不動的-55.44%

漲多少止盈跌多少加倉年化收益率完成輪次最大回撤持BTC不動最大回撤
1%1%205.68%623-52.84%-55.44%

如果我們把策略變得更保守一些,增加跌多少加倉的百分比,馬丁格爾就可以獲得更穩健的收益,更小的回撤。從下面的表格看出來,如果每下跌10%加倉,則馬丁格爾機器人的最大回撤就只有-16.37%,遠遠小於持幣不動的-55.44%,而收益也高達年化122.12%,兼顧了收益和風險。

漲多少止盈跌多少加倉年化收益率完成輪次最大回撤持BTC不動最大回撤
1%每1%加仓205.68%623-52.84%-55.44%
1%每2%加仓166.58%852-51.50%-55.44%
1%每3%加仓133.97%846-46.35%-55.44%
1%每5%加仓106.38%684-43.89%-55.44%
1%每10%加仓122.12%497-16.37%-55.44%
1%每15%加仓113.95%361-27.43%-55.44%
1%每20%加仓110.29%267-17.22%-55.44%

馬丁格爾機器人參數設定

Pionex的馬丁格爾機器人延續了Pionex一貫的簡單好用美觀的使用者體驗。

馬丁格爾也和網格交易機器人一樣有AI策略和手動設定兩種方式,AI策略有分為穩健型、均衡型兩種,穩健型可以降低策略的最大回撤,但收益和可能也會略低,均衡型會讓收益和風險處於一個較為平衡的狀態。如果不知道怎麼設定,主流幣可以選擇均衡型,而對於波動特別大的山寨幣,建議選擇穩健型。(網頁版操作步驟請點此查看)

AI策略

目前馬丁格爾的AI策略較為基礎,還未基於每個幣種的波動性來給出參數,一共有兩種AI參數:一種是均衡型,每下跌1%補倉,每賺取1%止盈;另外一種是保守型,每下跌5%補倉,每賺取1%止盈。

均衡型的收益和風險都適中,而保守型的風險更低,收益也會更低。

手動設定

手動設定裡面一共有4項參數,也分為普通設定的參數和高級參數。

普通參數裡面一共有三個參數,分別是「跌多少加倉」、「賺多少止盈」、「投資額」,高級設定裡面是「最大加倉次數」


Pionex的馬丁格爾為自動循環模式,也就是每一次分批抄底並止盈賣出之後就會自動進入下一輪。而以下參數的設定,都是針對每一輪的。

跌多少加倉:每一個輪次中,在首個訂單買入之後,再跌多少就會加倉,可以選擇按照比例或者按照絕對數值來填寫。比例填寫的是百分比數字,絕對值數值填寫的是差價

賺多少止盈:每一個輪次中,在分批抄底並反彈時,賺到多少比例的時候就止盈賣出

投資額:這個馬丁格爾機器人的總投資額

最大加倉次數:每一個輪次中,把資金分成多少份分批抄底的份數。馬丁格爾機器人的每次的購買金額將以1、1、2、4、8、16、32…的序列來執行。

舉個例子來說,假設設定最大加倉次數為3次,則資金會被分為8份,每一輪會在開始時購買1份(即投資額的1/8),下跌一定比例時再購買1份(即投資額的1/8),再下跌一定比例時再購買2份(即投資額的1/4),再下跌一定比例時再購買4份(即投資額的1/2),如果再次下跌,則機器人將不再購買,而是會等待到幣價漲回到符合止盈比例的價格後賣出所有這8份。

馬丁格爾機器人詳情展示

馬丁格爾的詳情頁卡片也非常簡單易懂,在詳情頁卡片中有8個參數,也可以再點擊進入詳情界面查看更多的數據。

首先是最頂部的投資額和總利潤,展示了投入的總資金量,以及已經扣除了手續費之後的總利潤,即關單之後將會獲得投資額+總利潤的錢 (由於關單的時候行情也可能有波動,且會產生滑點,因此關單後實際獲得的總數可能會與關單時展示的有一些差別)

下方展示的是套利收益、浮動收益、套利/總年化收益,幣種的當前價格、幣種本輪賣出價和已完成輪次。

套利收益是指每一輪馬丁格爾賣出後賺取到的利潤的綜合,浮動收益是指當前輪次還未賣出幣時會有一個浮動盈虧,套利/總年化收益就是套利利潤和總利潤算成年化的收益。

幣種的當前價格無需贅述,幣種本輪賣出價是指根據你參數的設定,你本輪的幣會在什麼價格賣出才會達到盈利要求,已完成輪次是指已經完成多少輪分批抄底,一次賣出的套利流程

馬丁格爾機器人 VS 網格交易機器人

馬丁格爾機器人和網格交易機器人最大的差別,就是馬丁格爾機器人是分批買入,一次賣出;而網格交易機器人是分批買入,分批賣出。而由於馬丁格爾是在下跌的過程中買入越來越多的數量,因此首次開倉時持有的資產較少,而網格交易會根據使用者設定的參數,在開倉時持有較多的資產,平均來說大概佔初始投入的一半。因此當行情上漲的時候,網格交易會比馬丁格爾獲得更多的趨勢收益,但如果行情下跌,網格交易也會有更大的回撤。

但由於馬丁格爾在默認的情況下,只會把資金分為32份,而網格交易為了追求更頻繁的套利,通常會把資金分為100多份,因此馬丁格爾的資金利用率會高於網格,在震蕩比較大的時候,震蕩收益會比網格高。

因此總結來說,馬丁格爾和網格交易的優劣可以歸納為:

趨勢收益馬丁格爾<網格交易
震蕩套利收益馬丁格爾>網格交易
風險馬丁格爾<網格交易

網頁版操作步驟

1、 登陸pionex.com網站並登陸帳號,在交易界面右側找到【馬丁格爾機器人】,點擊【創建訂單】按鈕進入參數設置頁面。

2、如果你想要使用系統推薦的參數,那麼你可以選擇【使用AI策略】,這裡根據風險偏好分為了兩種模式,分別是【保守型】【均衡型】【保守型】相比【均衡型】 風險和收益要更小,你可以根據自己的偏好來選擇。

3、如果你希望由自己動手設置機器人參數,那麼你可以選擇【手動設定】模式,參數填寫完成之後點擊【創建訂單】即可成功創建馬丁格爾機器人。

歡迎點此與我們聯繫!

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