Pionex派网 马丁格尔机器人

古老的马丁格尔策略

相信很多人都听说过“马丁格尔”这个策略,这个策略传统上是用在一些投机性的游戏里,比如猜大小的游戏,假设在一轮里面输掉之后,在下一轮里面就投入上一轮双倍的筹码,直到获胜为止。

根据概率论可知,如果每次竞猜的胜率都为独立事件,那么最终获得盈利的概率为 1-0.5^n,也就是说,连续参与的次数越多,就会有更高的概率盈利,举一个具体的数值,第一次竞猜的胜率为50%,第二次为75%,第三次为87.5%,第四次为93.75%,第五次为96.875%。

而由于最终一次获胜时,投入的筹码为上一次的双倍,因此获胜的那次就可以覆盖掉之前的亏损,使得你整体是盈利的。假设第一次投入了10元,第二次投入20元,第三次投入40元,第四次投入80元,第五次投入160元,假设在第五次再获胜,则最终盈利为160-80-40-20-10=10元。

也有人会称马丁格尔为“本多终胜”策略,也就是有足够的资金,最终是一定会盈利的。但现实终归是现实,任何人都不会有无限的资金,即使在99.99%胜率的情况下,一个人也是可能就是那个倒霉鬼而输掉所有的本金。

那么,如何把这样的马丁格尔策略用在交易上,并通过优化而使其胜率更高,资金利用率更高呢?那就继续往下探究吧。

Pionex马丁格尔机器人

Pionex的马丁格尔机器人是在传统的马丁格尔策略中使用了其核心思想,就是分批抄底,一次卖出,每次抄底使用更多的资金来大幅降低平均持仓成本的策略。

Pionex的马丁格尔机器人会在币价每下跌固定百分比之后买入不等额的币,币的额度会以1份、1份、2份、4份、8份、16份…的数列来购买。

假设币价每下跌1%就购买一次的话,机器人会在币价下跌到开单价格的99%、98%、97%、96%、95%…的时候分批抄底,下跌5%的时候,均价为初始价格的95.97%,因此这时候币价再上涨1.02%就可以回本,大大降低了风险。而网格策略需要上涨至初始价格的99%左右才可以回本,需要上涨4.2%才行。

因此马丁格尔赚钱的底层就显而易见了,首先是选择优质的资产,只要这个资产有波动,不是不断下跌归零,马丁格尔机器人就可以盈利;其次对于择时的要求也会低很多,在大多数时候开启马丁格尔机器人,只要不是开启后不断下跌,就大概率可以盈利。

基于以上两点,建议用户尽量选择主流资产,并在资产没有处于高位的时候开启马丁格尔机器人,可以赚取波动的收益,并且一定程度降低波动性,平衡下跌的风险,减少资金回撤。

由于Pionex的马丁格尔机器人没有使用杠杆,并且可以自由设置下跌多少百分比再分批抄底,因此安全性较高,只要选择的资产是优质资产,即使短期产生一定的回撤,等资产价格反弹的时候就可以盈利。

我们也对BTC/USDT的马丁格尔机器人做了回测 (回测周期:15个月,2020年4月1日~2021年7月1日):

按照默认AI的配置,马丁格尔机器人在1年半的一个完整周期里,年化达到了205.68%,总共套利623次,而中间经历519的时候,最大回撤为-52.84%,略低于持有BTC不动的-55.44%

涨多少止盈跌多少加仓年化收益率完成轮次最大回撤持BTC不动最大回撤
1%1%205.68%623-52.84%-55.44%

如果我们把策略变得更保守一些,增加跌多少加仓的百分比,马丁格尔就可以获得更稳健的收益,更小的回撤。从下面的表格看出来,如果每下跌10%加仓,则马丁格尔机器人的最大回撤就只有-16.37%,远远小于持币不动的-55.44%,而收益也高达年化122.12%,兼顾了收益和风险。

涨多少止盈跌多少加仓年化收益率完成轮次最大回撤持BTC不动最大回撤
1%每1%加仓205.68%623-52.84%-55.44%
1%每2%加仓166.58%852-51.50%-55.44%
1%每3%加仓133.97%846-46.35%-55.44%
1%每5%加仓106.38%684-43.89%-55.44%
1%每10%加仓122.12%497-16.37%-55.44%
1%每15%加仓113.95%361-27.43%-55.44%
1%每20%加仓110.29%267-17.22%-55.44%

马丁格尔机器人参数设置

Pionex的马丁格尔机器人延续了Pionex一贯的简单好用美观的用户体验。

马丁格尔也和网格交易机器人一样有AI策略和手动设置两种方式,AI策略有分为稳健型、均衡型两种,稳健型可以降低策略的最大回撤,但收益和可能也会略低,均衡型会让收益和风险处于一个较为平衡的状态。如果不知道怎么设置,主流币可以选择均衡型,而对于波动特别大的山寨币,建议选择稳健型。

AI策略

目前马丁格尔的AI策略较为基础,还未基于每个币种的波动性来给出参数,一共有两种AI参数:一种是均衡型,每下跌1%补仓,每赚取1%止盈;另外一种是保守型,每下跌5%补仓,每赚取1%止盈。

均衡型的收益和风险都适中,而保守型的风险更低,收益也会更低。

手动设置

手动设置里面一共有4项参数,也分为普通设置的参数和高级参数。

普通参数里面一共有三个参数,分别是“跌多少加仓”、“赚多少止盈”、“投资额”,高级设置里面是“最大加仓次数”


Pionex的马丁格尔为自动循环模式,也就是每一次分批抄底并止盈卖出之后就会自动进入下一轮。而以下参数的设置,都是针对每一轮的。

跌多少加仓:每一个轮次中,在首个订单买入之后,再跌多少就会加仓,可以选择按照比例或者按照绝对数值来填写。比例填写的是百分比数字,绝对值数值填写的是差价

赚多少止盈:每一个轮次中,在分批抄底并反弹时,赚到多少比例的时候就止盈卖出

投资额:这个马丁格尔机器人的总投资额

最大加仓次数:每一个轮次中,把资金分成多少份分批抄底的份数。马丁格尔机器人的每次的购买金额将以1、1、2、4、8、16、32…的序列来执行。

举个例子来说,假设设置最大加仓次数为3次,则资金会被分为8份,每一轮会在开始时购买1份(即投资额的1/8),下跌一定比例时再购买1份(即投资额的1/8),再下跌一定比例时再购买2份(即投资额的1/4),再下跌一定比例时再购买4份(即投资额的1/2),如果再次下跌,则机器人将不再购买,而是会等待到币价涨回到符合止盈比例的价格后卖出所有这8份。

马丁格尔机器人详情展示

马丁格尔的详情页卡片也非常简单易懂,在详情页卡片中有8个参数,也可以再点击进入详情界面查看更多的数据。

首先是最顶部的投资额和总利润,展示了投入的总资金量,以及已经扣除了手续费之后的总利润,即关单之后将会获得投资额+总利润的钱 (由于关单的时候行情也可能有波动,且会产生滑点,因此关单后实际获得的总数可能会与关单时展示的有一些差别)

下方展示的是套利收益、浮动收益、套利/总年化收益,币种的当前价格、币种本轮卖出价和已完成轮次。

套利收益是指每一轮马丁格尔卖出后赚取到的利润的综合,浮动收益是指当前轮次还未卖出币时会有一个浮动盈亏,套利/总年化收益就是套利利润和总利润算成年化的收益。

币种的当前价格无需赘述,币种本轮卖出价是指根据你参数的设置,你本轮的币会在什么价格卖出才会达到盈利要求,已完成轮次是指已经完成多少轮分批抄底,一次卖出的套利流程

马丁格尔机器人 VS 网格交易机器人

马丁格尔机器人和网格交易机器人最大的差别,就是马丁格尔机器人是分批买入,一次卖出;而网格交易机器人是分批买入,分批卖出。而由于马丁格尔是在下跌的过程中买入越来越多的数量,因此首次开仓时持有的资产较少,而网格交易会根据用户设置的参数,在开仓时持有较多的资产,平均来说大概占初始投入的一半。因此当行情上涨的时候,网格交易会比马丁格尔获得更多的趋势收益,但如果行情下跌,网格交易也会有更大的回撤。

但由于马丁格尔在默认的情况下,只会把资金分为32份,而网格交易为了追求更频繁的套利,通常会把资金分为100多份,因此马丁格尔的资金利用率会高于网格,在震荡比较大的时候,震荡收益会比网格高。

因此总结来说,马丁格尔和网格交易的优劣可以归纳为:

趋势收益马丁格尔<网格交易
震荡套利收益马丁格尔>网格交易
风险马丁格尔<网格交易

马丁格尔机器人网页版操作

1、 登陆pionex.cc网站并登陆账号,在交易界面右侧找到【马丁格尔机器人】,点击【创建订单】按钮进入参数设置页面。

2、如果你想要使用系统推荐的参数,那么你可以选择【使用AI策略】,这里根据风险偏好分为了两种模式,分别是【保守型】【均衡型】【保守型】相比【均衡型】 风险和收益要更小,你可以根据自己的偏好来选择。

3、如果你希望由自己动手设置机器人参数,那么你可以选择【手动设置】模式,参数填写完成之后点击【创建订单】即可成功创建马丁格尔机器人。

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