Contents
กลยุทธ์ Classic Martigale
เชื่อว่าหลาย ๆ คน เคยได้ยินกับคำว่า กลยุทธ์แบบ “Martingale” โดยดั้งเดิมแล้วกลยุทธ์นี้จะเคยถูกใช้ในเกมที่เกี่ยวกับการคาดเดา เช่น “High card take it all” ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณแพ้ในรอบของเกม คุณสามารถที่จะใส่เพิ่มเป็นสองเท่าของรอบต่อไป จนกว่าคุณจะชนะ
อ้างถึงความเป็นไปได้ทางทฤษฎี ถ้าอัตราการชนะของแต่ละครั้งแยกออกมาเป็นเหตุการณ์อิสระ ในรอบสุดท้ายความเป็นไปได้ของกำไร คือ 1-0.5^n นั่นก็หมายความว่า จำนวนที่คุณเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องมากเท่าไหร่ โอกาสทีจะได้ได้กำไร ก็จะสูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่ออัตราการชนะในรอบแรกคือ 50% รอบที่สองจะเป็น 75% และรอบที่สามจะเป็น 87.5% รอบที่สี่จะเป็น 93.75% รอบที่ห้าจะเป็น 96.875%
ในรอบสุดท้ายที่คุณชนะ จำนวนเหรียญที่วางเดิมพันจะมากว่ารอบก่อนหน้าสองเท่า ดังนั้น ในรอบที่คุณแพ้ก่อนหน้าจะถูกชดเชยในรอบที่ชนะ ซึ่งจะทำให้คุณได้กำไร ยกตัวอย่างเช่น คุณลงทุน 10 ดอลลาร์สหรัฐ(USD) ในรอบแรก 20USD ในรอบที่สอง, 40USD ในรอบที่สาม, 80USD ในรอบที่สี่, และ 160USD ในรอบที่ห้า ซึ่งเป็นรอบที่คุณชนะ กำไรสุดท้ายของคุณคือ 160-80-40-20-10 = 10USD
หลายๆ คนจะเรียก Martingale ว่า กลยุทธ์การเอาชนะด้วยจำนวนทุนที่มากพอ ถ้าคุณมีจำนวนเงินทุนที่มากพอ คุณจะได้กำไรอย่างแน่นอนในตอนสุดท้าย แต่ ความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครมีจำนวนเงินทุนที่ไม่จำกัด แม้กระทั้งอัตราการชนะ 99.99% คนผู้นั้นอาจจะโชคร้ายที่แพ้ให้กับทฤษฎีนี้
ดังนั้น วิธีการที่จะใช้ กลยุทธ์ Martingale อย่างไร? ในการเทรด และควบคุมมันให้เหมาะสมเพื่อให้มีอัตราการชนะที่สูงขึ้น และการใช้ประโยชน์ชองทุนที่ดีขึ้น มาหาคำตอบกัน
Pionex Martingale Bot
บอท Martingale ของ Pionex ได้ถูกพัฒนาและออกแบบมากจากพื้นฐานหลักของกลยุทธ์ Classic Martingale ซึ่งเป็นกลยุทธ์การชื้อแบบขั้นบันได (laddering buy) และขายในครั้งเดียว และจะใช้จำนวนทุนที่มากขึ้นในการซื้อแต่ละครั้งใน ดิป(Dip) เพื่อที่จะลดราคาเฉลี่ยของเหรียญที่ถือ
บทของ Pinonex จะเข้าซื้อในแต่ละครั้งด้วยจำนวนของเหรียญที่ไม่เท่ากันหลังจากที่ราคาของเหรียญตก แต่จะเข้าซื้อในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ถ้าคุณสร้าง บอท Martingale ตัวบอทจะทำการคำนวนจากพารามิเตอร์ที่คุณตั้งค่าไว้และเฉลี่ยนทุนให้เท่ากันในแต่ละส่วน หลังจากนั้น บอทจะทำการซื้อเหรียญด้วย 1 ส่วน, 1 ส่วน, 2 ส่วน, 4 ส่วน, 8 ส่วน, 16 ส่วน…..
สมมติว่าถ้าราคาตกลงมา 1% บอทจะทำการซื้อเหรียญจำนวนหนึ่ง ซึ่งบอทจะซื้อที่ราคา ดิป เมื่อราคาของเหรียญตกลงถึง 99%, 98%, 97%,96%, 95%… เมื่อราคาเหรียญตกถึง 5% ราคาเฉลี่ยของเหรียญจะเป็น 95.97% จากราคาเริ่มต้น ในเวลาเดียวกันนั้น ถ้าราคาเหรียญเพิ่มขึ้น 1.02% ก็จะเป็นราคาที่เท่ากัน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่ดี อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ กริทเทรด Grid Trading Bot ราคาต้องขึ้นไปถึงประมาณ 99% เพื่อที่จะชดเชยราคาทั้งหมด แต่ Martingale บอทของ Pionex ต้องการให้ราคาเพิ่มขึ้นเพียง 4.2%
ดั้งนั้น จะทำกำไรอย่างไรจาก Martingale บอทของ Pionex อย่างแรกคือ การเลือกเหรียญที่ดี ตราบใดที่เหรียญมีสภาพคล่องที่ดี เหรียญจะไม่ตกลงไปถึงศูนย์ในระยะยาว และตัวบอทก็จะช่วยทำให้ได้กำไร อย่างที่ที่สองคือ ช่วงเวลาที่เริ่มนั้นง่าย บอท Martingale ส่วนใหญ่จะทำกำไร ยกเว้น ราคาที่ตกลงเรื่อยๆ และไม่ไปยังราคาเริ่มต้น
อ้างถึงข้อมูลสองข้อที่กล่าวมาข้างต้น แนะนำให้ผู้ใช้งานเลือกเหรียญที่เป็นที่นิยมสูงสุด ที่มีขนาดตลาดที่ใหญ่ และเริ่มการใช้งานตอนที่ราคายังไม่สูง ซึ่งจะทำให้ได้กำไรจากสภาพคล่อง ลดความเสี่ยงและรับผลตอบแทนขาดทุนสะสมของทุน
บอท Martingale ของ Pionex จะไม่มีการกู้ (leverage) และสามารถที่จะตั้งค่าลดสัดส่วนในการซื้อดิป จึงปลอดภัยมาก ตราบใดที่เหรียญนั้นยังดี ถึงแม้จะมีการขาดทุนสะสมระยะสั้น ก็จะสามารถที่จะได้รับกำไรทันที เมื่อราคาเด้งกลับ
เราได้ทำการทดสอบกับ Martingale บท กับ BTC/USDT (ระยะการทดสอบ 15 เดือน ตัั้งแต่ 1 เมษายน 2020 ถึง 1 กรกฎาคม 2021
ใช้การตั้งค่าของ AI parameter แบบ ค่าเริ่มต้น (default) บอทมี 205.68% APR ในช่วงเสร็จสิ้นของรอบ หนึ่งปี ครึ่ง โดยมีการทำ arbitrage 623 ครั้ง ในช่วงกลางของ 519 เกิดการขาดทุนสะสมที่ -52.84% ซึ่งน้อยกว่าการขาดทุนสะสมเล็กน้อยจากการถือ BTC ที่ -55.44%
ถ้าเราใช้กลยุทธ์ ที่ ระมัดระวังมากขึ้น และเพิ่มสัดส่วนของราคา บอท Martingale จะได้รับกำไรที่คงที่มากขึ้นและเกิดการขาดทุนสะสมที่น้อยลง ซึ่งแสดงให้เห็นในตารางข้างล่าง ถ้าคุณเพิ่มตำแหน่งของคุณทุกๆ 10% ที่ราคาตก การขาดทุนสะสมของคุณสูงสุดจะเกิดขึ้นเพียง -16.37% ซึ่งน้อยกว่าการถือเหรียญ BTC ที่ขาดทุนสะสม 55.44% เป็นอย่างมาก และกำไรสูงเท่ากับ 122.12% ซึ่งเป็นการรักษาสมดุลที่ดีระหว่าง กำไรและความเสี่ยง
การตั้งค่าพารามิเตอร์ ของ Martingale
บอท Martingale ของ Pionex ต้องการที่รักษาผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ง่ายต่อการใช้งานและให้ประสบการณ์ที่สวยงามต่อผู้ใช้
Martingale มีการใช้งานสองแบบ คือ กลยุทธ์ แบบ AI และ แบบตั้งค่าด้วยตนเองที่มีการตั้งค่าแบบ กริทเทรดบอท กลยุทธ์แบบ AI มีสองแบบ คือ แบบ ดั้งเดิมและแบบสมดุล ในแบบดั้งเดิมนั้นจะเป็นการลดการขาดทุดสะสมสูงสุด ของกลยุทธ์นี้ ส่วนกำไรก็จะน้อยกว่าเล็กน้อย กลยุทธ์แบบสมดุลจะสมดุลกำไรและความเสี่ยงให้มากขึ้น ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเลือกอะไร คุณสามารถที่จะเลือกแบบสมดุลถ้าคุณต้องการที่จะเทรดเหรียญที่นิยมที่มีขนาดตลาดที่ใหญ่ แต่ถ้าเป็นเหรียญอัลคอยน์ที่มีความผันผวน ควรเลือกที่จะใช้แบบดั้งเดิมที่มีความแน่นอนมากกว่า
กลยุทธ์ของ AI (AI strategy)
ปัจจุบัน กลยุทธ์ Martingale AI จะเหมือนกับเวอร์ชั่นพื้นฐาน ค่าพารามิเตอร์ยังไม่ได้อ้างถึงเหรียญอื่นที่มีความผันผวน ค่า AI พารามิเตอร์มีสองแบบ คือ แบบสมดุล ซึ่งจะเข้าซื้อเหรียญทุกๆ 1% ที่ราคาตก และทำกำไรทุก ๆ 1% ที่ได้รับ อีกแบบคือแบบ ดั้งเดิม ซึ่งจะเข้าซื้อทุกๆ 5% ที่ราคาตก และทำกำไรที่ 1% ของกำไร แบบสมดุลจะมีกำไรและความเสี่ยงปานกลาง ส่วนแบบดั้งเดิมจะมีกำไรและความเสี่ยงที่ต่ำกว่า
การตั้งค่าด้วยตนเอง
จะมีค่าพารามิเตอร์ 4 ตัว ในการตั้งค่าด้วยตนเอง เช่น การตั้งค่าแบบทั่วไป (Common parameters) และการตั้งค่าแบบสูง (Advance parameters)
จะมีพารามิเตอร์ ทั้งหมด 3 ตัวใน แบบ Common parameters คือ ช่วงราคา (Price scale), อัตราส่วนการทำกำไร (Take profit ratio), ทุน (Investment) ในส่วนของ Advanced parameters จะมีที่เพิ่มเข้ามาคือ คำสั่งปลอดภัย (Safety orders)
บอท Martingale ของ Pionex จะเป็น แบบวนรอบแบบอัตโนมัติ (automatic cycle mode) ทุกครั้งที่คุณซื้อในราคา ดิป มันจะเข้าเข้าเป็นรอบต่อไป การตั้งค่าต่อไปนี้เป็นการตั้งค่าแบบเจาะจงในแต่ละรอบ
- Price scale: ในแต่ละรอบ เมื่อคำสั่งแรกถูกทำให้สำเร็จ บอทจะซิ้อเหรียญเมื่อราคาตกลงมาถึงอัตราส่วนที่ตั้งไว้ แต่ละอัตราส่วนสามารถตั้งค่าเป็นเลขอัตราส่วน (percentages) หรือเป็นแบบจำนวนเต็ม
- Take profit ratio: ในแต่ละรอบ เมื่อเข้าซื้อในราคา ดิป เมื่อราคาตีกลับไปจนถึงสัดส่วนที่ตั้งไว้ บอทจะทำการขายเหรียญทั้งหมดเพื่อทำกำไร
- Investment: เป็นทุนทั้งหมดสำหรับบอท
- Safety orders: ในแต่ละรอบ บอทจะแบ่งทุนให้เท่ากันเป็นหลายส่วนเพื่อที่จะเข้าซื้อใน ดิป Martingale บอทจะเข้าซื้อ 1 ส่วนของทุน, 1 ส่วนของทุน, 2 ส่วนของทุน, 4 ส่วนของทุน, 8, 16, 32…จะกระทั่งทำตามคำสั่งสำเร็จ
ยกตัวอย่างเช่น ตั้งค่าคำสั่ง Safety orders ไว้ที่ 3 เงินทุนจะถูกแบ่งออกเป็น 8 ส่วน และแต่ละรอบจะซื้อ 1 ส่วน (1 ส่วน 8 ของทุน) ในรอบแรก เมื่อราคาตกลงมาถึงอัตราส่วนหนึ่ง จะซื้อ 1 ส่วน (1 ส่วน 8 ของทุน) หลังจากนั้นจะทำการซื้อ 2 ส่วน (1 ส่วน 4 ของทุน) เมื่อราคาตกลงมาถึงอัตราส่วนหนึ่ง ก็จะเข้าซื้ออีก 4 ส่วน ( 1 ใน 2 ของทุน) เมื่อราคาตกลงอีกครั้ง บอทจะไม่ทำการเข้าซื้อเหรียญและจะรอให้เหรียญขึ้นกลับจนถึงอัตราส่วนที่ทำกำไรที่ตั้งไว้ และขายทั้ง 8 ส่วนเพื่อทำกำไร
จอแสดงผลของ Pionex Martingale Bot
หน้าต่างของ Martingale นั้นเรียบง่ายต่อการทำความเข้าใจ จะมี 8 พารามิเตอร์บหน้าต่าง รายละเอียด (Details page) คุณสามารถที่จะเข้ามาดูเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
จำนวนเงินทุนและกำไรทั้งหมดจะอยู่บนสุดของหน้าต่างรายละเอียด ซึ่งจะแสดงจำนวนทุนทั้งหมดที่ลงทุนและกำไรรวมทั้งหมดที่หักค่าธรรมเนียม (fee) แล้ว ดั้งนั้น เงินทุน + กำไรรวมทั้งหมดจะได้รับเมื่อทำการปิดบอท (ในช่วงเวลาที่บอทหยุดทำงาน ตลาดอาจจะเกิดการผันผวนซึ่งอาจเกิดการคลาดเคลื่อน ดังนั้นจำนวนที่จะได้รับจริงอาจแตกต่างจากที่แสดงเล็กน้อยจากที่จอแสดงผล เมื่อหยุดการทำงานของบอท)
ส่วนที่แสดงต่ำ ลงมา จะเป็นกำไรจารการ อาบริทาจ (arbitrage profit), กำไรที่ยังไม่รับรู้ (Unrealized profit), อาบริทาจ/ทั้งหมด เปอร์เซ็นต่อปี (arbitrage/total APR), ราคาปัจจุบัน(current price), ราคาทำกำไรในแต่ละรอบ (Take profit price), และ จำนวนรอบที่สำเร็จ (completed round number)
กำไรอาบริทาจ (Arbitrage profit) เป็นกำไรทั้งหมดที่ได้รับมาจากแต่ละรอบที่ บอททำกำไร ส่วนกำไรที่ยังไม่รับรู้จะเป็น บวก หรือลบ ในแต่ละเหรียญแต่ยังไม่ได้ทำการขายในรอบนั้น และจะเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ย
Arbitrage/total APR จะเป็นกำไร ของ Arbitrage และกำไรทั้งหมด มาคิดเป็นเปอร์เซ็นต่อปี (APR: Annual Percentage Rate)
ราคาปัจจุบัน จะเป็นราคาของเหรียญที่ทำการซื้อขาย และราคาทำกำไร คือราคาที่บอทจะทำการขายเหรียญทั้งหมดเพื่อทำกำไรในรอบนั้นอ้างอิงจากค่าพารามิเตอร์ที่คุณตั้งไว้ รอบ คือจำนวนครั้งที่บอทได้ทำการซื้อ ดิป แล้วราคาตีกลับ บอทจะทำการขายเหรียญเพื่อทำกำไร ซึ่งทั้งกระบวนการนี้จะนับเป็นหนึ่งรอบ
Pionex Martigale Bot VS Grid Trading Bot
ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดสำหรับบอททั้งสองตัว คือ Martingale bot จะซื้อแบบ ขั้นบันได และขายในครั้งเดียว ในขณะที่ Grid Trading bot จะซื้อ และขายแบบ ขั้นบันได Martingale บอทจะทำการซื้อและซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อราคาเหรียญอยู่ในช่วงราคาตก และจะมีจำนวนเหรียญเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้น ซึ่ง Grid Trading bot จะมีจำนวนเหรียญที่มากกว่าเมื่อเริ่มต้นเนื่องจากค่าพารามิเตอร์ที่ถูกตั้งโดยผู้ใช้งาน โดยปกติแล้ว จำนวนเหรียญจะมีประมาณครึ่งหนึ่งของทุน ดั้งนั้น เมื่อตลาดเป็นขาขึ้น Grid Trading bot จะได้กำไรมากกว่า Martingale bot แต่เมื่อตลาดเป็นช่วงขาลง Grid Trading bot ก็จะมีขาดทุนสะสมมากกว่าเช่นกัน
โดยสรุป ข้อดีและข้อเสียของ Martingale bot และ Grid trading bot เมื่อเปรียบเทียบกัน ดังนี้
| Trending Profit | Martingale Bot < Grid Bot |
| Arbitrage Profit | Martingale Bot > Grid Bot |
| Risk | Martingale Bot < Grid Bot |
การใช้งานของหน้าเว็ปไซด์
1.เข้าสู่ระบบใน pionex.com แล้วเข้าไปยังบัญชีของคุณ หา [Martingale Bot] บนด้านขวาของหน้าต่างการเทรด แล้วกดไปที่ปุ่ม [CREATE] เพื่อที่จะตั้งค่าพารามิเตอร์
2.ถ้าคุณต้องการที่จะใช้ค่าพารามิเตอร์ที่แนะนำโดยระบบ คุณสามารถที่จะเลือก [Use AI Strategy] ต่อไปเป็นการแยก 2 โดยอ้างถึง ความเสี่ยง โดยจะมี Conservative และ Balance เมื่อเปรียบเทียบ conservative กับ balance ความเสียงและกำไรจะน้อยกว่า คุณสามารถที่จะเลือกตามความต้องการของคุณ
3.ถ้าคุณต้องการที่จะตั้งค่าพารามิเตอร์ของบอทด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถที่จะเลือกเป็น Manual Setting หลังจากที่คุณปรับค่าพารามิเตอร์เรียบร้อย กด [CREATE] เพื่อที่จะสร้างบอท
